请帮帮忙定一下ARMA的P Q

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我搜集100个英国富时100指数(FTSE100)的月份LOG收益， 如下

此外，我试验过N次不同的PQ组合发现    Schwarz criterion  总是在5.8左右，不是说这个数值越小越好么，可是总是也小不下去阿。

小弟我现在实在是找不出一个好的ARMA模型的P和Q，我也不会看那个自回归图， 请达人帮忙啊

2.26514876109303
-4.70970778715307
1.2988771087967
1.19809739850183
-6.21710730099169
-4.9215236334578
5.74611096590926
-2.9042251971503
-2.6858047878169
-2.03021760640691
-3.38635091684761
-8.62327024311336
2.74177144562663
3.20041372431258
0.264849977290699
-1.01328138647361
-1.24297807126484
3.29352612727469
-2.03505978834162
-1.57065673395815
-8.80720775985901
-9.22181520642919
-0.446097394062512
-12.7356069162042
8.19630095651071
3.16017087761025
-5.64898995668125
-9.94452018573211
2.44231992738435
-1.16387562073213
8.29996136456811
3.06265393830795
-0.418353685309747
3.0729561886249
0.0985802125974395
-1.69166944341113
4.68643678728639
1.27461112423072
3.04575955458602
-1.94421749446804
2.28538918038429
-2.39933112790146
2.34366361736227
-1.32282992589283
0.751004114355614
-1.14902359093476
1.04144126888357
2.46964412491404
1.16151387394439
1.69397450760426
2.33475275517426
0.786216368587129
2.36651643457591
-1.50262892747791
-1.91216725361997
3.32418454640586
2.96135639693687
3.25361776182701
0.276013484365253
3.35635610550076
-2.97196491033553
1.97203914093142
3.5432070839999
2.48714387102257
0.540176870542015
2.94506700737539
0.976008148148789
-5.09691564627163
1.89671002846926
1.61374732332479
-0.375177888871532
0.921898514536645
2.78595354645034
-1.3204330459961
2.8038610582005
-0.284934875123121
-0.510724689085061
2.18767488989456
2.21374230066556
2.63507358451874
-0.204092502037844
-3.82218024333948
-0.897079471788565
2.56080899643382
3.86448256876664
-4.39629562592184
0.378606128234393
-9.36265787294886
0.0765039436843008
-3.1453259120696
6.53701056167867
-0.55680164938933
-7.32556818738089
-3.87807026115196
4.06808141709946
-13.953576776296
-11.3313183132415
-2.06116721874485
3.35267924074718

[此贴子已经被作者于2009-1-4 5:46:19编辑过]

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关键词：ARMA ARM RMA CRITERION schwarz ARMA

可以用Kalman Filter来找合适的p和q吧

你可以做一个自相关图和偏相关图来做一个初步的判定，然后再来确定滞后期，

一般用ARMA（1，1）就可以了，你也可以试试其他的

看他的拟合效果吧

再去看看书上关于自相关和偏自相关的阶数确定，一般看图是比较的简单的了

祝你成功了