bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。

贝叶斯洛必达 发表于 2020-6-9 00:08
具体的假设附件中有，检验方法是wald检验

你好 请问一下结果里面的c（）是什么意思呢

是小猪佩奇啊 发表于 2020-6-8 17:46
给楼主点赞！！！很好的解决了我的问题

你可以教教我这个模型吗～不会做不太懂参数输出结果呢～

贝叶斯洛必达 发表于 2020-6-8 17:08
先说下做这个的初衷。
从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型
包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型

楼主，在运行你代码的时候遇到点问题。到这一行：set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))的时候
为啥会出现以下情况嘞？## SX11. Identifier RD is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>set z1 = rd(<<<<

jinjiewen 发表于 2021-3-1 17:38
楼主，在运行你代码的时候遇到点问题。到这一行：set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))的时候
为啥会出现以 ...

我也是这个问题，请问你解决了吗？可以解答一下吗？

jinjiewen 发表于 2021-3-1 17:38
楼主，在运行你代码的时候遇到点问题。到这一行：set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))的时候
为啥会出现以 ...

你好，我也遇到了这个问题，请问你解决了吗？可以分享一下吗？

统一回复下，前段时间比较忙，在做别的事情。就没怎么看这个帖子，对于大家的问题。我已经了解了。后面有谁需要做，可以（私聊）联系我。原来的程序有个小bug，但是不影响。现在已经订正。

最近近又研究了不少东西，包括copula-covar GSGE 还有各种系统性风险溢出模型 DY（2012,2014）等 有需要的也可以联系我。最近会陆续发一些帖子

贝叶斯洛必达 发表于 2020-6-9 00:07
#数据分析解读参考
#假设一 不存在 B市场---A市场的波动溢出 原假设
#假设二 不存在A市场---B市场的波动溢 ...

你的这个B市场是数据2 吗  A市场是数据1吗  

celery123456 发表于 2021-6-23 11:00
你好，我也遇到了这个问题，请问你解决了吗？可以分享一下吗？

请问你的问题解决了吗？我也是这样的问题