人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 高频交易的一种新模型

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楼主: luyi_6161

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[学科前沿] 高频交易的一种新模型 [推广有奖]

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luyi_6161 发表于 2012-5-15 00:08:24 |AI写论文

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这篇论文是两个法国金融数学研究者提出的一种关于高频交易的新模型。文章简单易懂，不需要过多的数学基础，然而却十分实用。

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关键词：高频交易金融数学数学基础数学研究研究者文章高频模型法国论文

相关帖子

沙发

Chemist_MZ(真实交易用户)

发表于 2012-5-15 07:13:56

看看~

扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理

藤椅

prseric(真实交易用户) 发表于 2012-5-15 08:36:11

Thanks, lets take a look....

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h4wang(未真实交易用户) 发表于 2012-5-25 13:18:03

thanks

报纸

Cinderallaxueer(真实交易用户) 发表于 2013-3-1 09:32:11

谢谢~

地板

无念林(真实交易用户) 发表于 2013-3-7 16:38:40

一般

7楼

jasonhu(未真实交易用户) 发表于 2013-4-8 00:12:02

看一下

8楼

笑然(真实交易用户)

发表于 2013-11-28 00:49:58

看一下

坐看世事多风雨相视一笑皆自然

9楼

nathan08(未真实交易用户) 发表于 2013-11-28 11:00:18

mark住先

10楼

limitzifeng(真实交易用户) 发表于 2014-1-20 17:36:44

很失望，这个文章老早就看过了，几乎没有实战价值，不过是做理论上的探讨，可惜咱的论坛币了！想看的人搜这个题目就行了：Christian Y. Robert，Mathieu Rosenbaum（2011）: A new approach for the dynamics of ultra-high-frequency data: the model with uncertainty zones[J]. Journal of Financial Econometrics, 2011, 9（2）: 344-366.