[问答] 求助： EVIEWS 6.0 预测GACRH [推广有奖]

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楼主

marburg 发表于 2010-7-11 08:30:43 |AI写论文

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通过过去500天的盈利我用EVIEWS算出来了GARCH当中的参数，和这500天的条件方差，我现在想做的事，在参数不变的情况下，来算未来100天的GARCH的条件方差，我想进行forecast，可是不知道该怎么算，我用的是EVIEWS 6.0，有人可以把详细步骤告诉我吗？？？

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关键词：EVIEWS GACRH Views Eview view EVIEWS 求助预测 GACRH

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wenpan9933 发表于3楼查看完整内容

你这个结果当然是错误的。如果你得到的模型是GARCH(1,1)，sigma(t)^2=alpha(0)+alpha(1)*a(t-1)^2+beta(1)*sigma(t-1)^2, 则此模型预测原点为h向前L步的预测为：sigma(h,L)^2=alpha(0)+(alpha(1)+beta(1))*sigma(h,L-1)^2,重复迭代得到sigam(h,L)^2=alpha(0)*(1-(alpha(1)+beta(1))^(L-1))/(1-alpha(1)-beta(1))+(alpha(1)+beta(1))^(L-1)*sigma(h,1)^2. h=500为预测原点，L=1，2，...，100为预测间隔，依次代入计算即可得到。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

marburg 发表于 2010-7-11 09:01:44

我扩大了样本空间，然后直接点了FORECAST得了一条直线，可是不应该是这样啊~~~

藤椅

wenpan9933 发表于 2010-7-11 09:49:11

你这个结果当然是错误的。如果你得到的模型是GARCH(1,1)，sigma(t)^2=alpha(0)+alpha(1)*a(t-1)^2+beta(1)*sigma(t-1)^2,
则此模型预测原点为h向前L步的预测为：sigma(h,L)^2=alpha(0)+(alpha(1)+beta(1))*sigma(h,L-1)^2,重复迭代得到sigam(h,L)^2=alpha(0)*(1-(alpha(1)+beta(1))^(L-1))/(1-alpha(1)-beta(1))+(alpha(1)+beta(1))^(L-1)*sigma(h,1)^2.
h=500为预测原点，L=1，2，...，100为预测间隔，依次代入计算即可得到。