VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用

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VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用，是风险管理的数学方法中的重要内容

①极值理论介绍
·极值分布族
。极值理论在风险管理中的应用领域
。极端风险的度量
。Generalized Pareto Distribution广义帕累托分布
②极值理论在Value-at-risk估计中的应用
。风险管理的需要
·VaR的非参数估计
·正态假设下的具有一个资产的VaR
·在Pareto尾分布假设下的VaR的估计
③衍生品的VaR的计算问题
。资产组合的VaR
。选择持有期和置信区间
。VaR和风险管理

VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用.pdf (932.07 KB, 需要: RMB 19 元)

2020-6-14 17:54:08 上传

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关键词：VaR 衍生品 distribution Generalized Generalize

好的。。。。。。
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