VaR如何计算（急！！）

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请问各位高手，能教教小弟如何基于GARCH-pareto distribution的VaR如何计算吗？万分感谢！！！

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关键词：VaR distribution pareto GARCH 万分感谢 如何

不明白你的问题，GARCH-pareto distribution是什么意思呀，你是要用delta-GARCH类模型还是Gamma-GARCH类模型，这两个都是对市场因子建模，市场因子服从GARCH。或者说你要用极值理论中的广义pareto分布来拟合尾部然后在求VaR？没有看到过这两个结合在一起的模型。最好说清楚些，大家才能帮你~呵呵~小女子拙见，仅供参考~

高手高手，是用pareto分布拟合尾部来求VaR啊，呵呵，不好意思，我比较菜，没说清楚

高手不敢当，呵呵，偶也是最近在看这方面的东东，关于这个题目有不少论文涉及，附件里有一篇中文的，希望对你有帮助！ 216556.pdf (372.95 KB)

2008-6-1 17:22:00 上传

VaR如何计算（急！！）

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你说的这个问题是不是考虑pareto分布也是时变的啊？即条件极值模型啊？

还是认真做过东西的。。。

动手做做确实比空谈理论要强