求助：半参数回归在R软件的实现

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问题是这样的
P=bX+g（Z）+e，
P是价格，X、Z都是影响价格的因素且均为多维的，X是与价格呈线性关系的部分因素，Z是与价格呈非线性关系的部分因素，g（）是未知函数。
第一步，假设b是已知的，设T=p-bX=g（Z）+e，采用权函数法估计出g（）函数
第二步，用g的估计函数反带入原模型，得到b的最小二乘估计

详细的见附的理论推导过程。
问题.docx (38.8 KB)

2010-7-17 18:38:10 上传

由于小弟对编程不擅长，所以，期望在这里得到大家的帮助，哪怕是理一下编程的思路也是莫大的帮助！
提前谢谢大家了！谢谢！

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关键词：半参数回归 半参数 r软件 最小二乘估计 非线性关系 求助 软件 参数

半参数回归有两个现成的模块可以调用，一个是SemiPar中的spm(),采用的是惩罚样条方法，一个是np中的npplreg(),采用的是核估计方法

推荐好书:Nonparametric Econometrics: A Primer

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你的窗宽怎么能经验取呢。。。。。。。。。。。。

hxw_0551 发表于 2012-6-21 17:20
你的窗宽怎么能经验取呢。。。。。。。。。。。。

窗宽只要取h~O(n^(-1/5))就可以，或者用CV或GCV等方法选取

楚韵荆风 发表于 2012-6-23 18:56
窗宽只要取h~O(n^(-1/5))就可以，或者用CV或GCV等方法选取

楼主关注过属于非参一部分的generalized additive model吗？
即广义可加模型。

ywh19860616 发表于 2012-6-23 20:18
楼主关注过属于非参一部分的generalized additive model吗？
即广义可加模型。

SemiPar包中有这个模型

楚韵荆风 发表于 2012-6-24 09:35
SemiPar包中有这个模型

谢谢了，mgcv包也有
哈哈，想找个人讨论，自己学习太难把握。