[金融] 金融工程使用DerivaGem 4.0进行浮动回望看涨期权的定价出现了小问题不知道参数意义 [推广有奖]

0关注
0粉丝

学前班

70%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 23 点
帖子: 2
精华: 0
在线时间: 2 小时
注册时间: 2020-5-25
最后登录: 2020-7-11

楼主

Cai1ii 发表于 2020-6-23 22:25:44 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用Derivagem软件进行浮动回望看涨期权的定价，有几个问题首先 maximum to date 和minimum to date 是什么含义呢？是指股票价格在这段蒙特卡罗模拟间的最高股价和最低股价吗？因为浮动回望看涨期权不是仅仅需要最低价格吗？为什么还需要填写maximum to date才可以进行模拟呢？因为hull博士的书中说，如果期权刚刚开始，则Smin=S0，但为什么需要maximum to date？
希望大神解答
谢谢