交易纪录 [推广有奖]

101楼

茅屋破了 发表于 2010-8-17 12:23:16

谢谢楼主分享！

102楼

feng-pan 发表于 2010-8-18 08:00:33

8月17日，标普

103楼

feng-pan 发表于 2010-8-18 08:12:35

之前这个图分析过标普近期的轴线。标普在盘整了几天后，今天指数强劲反弹，轴线再次起到了支撑/阻力的作用。

feng-pan 发表于 2010-8-14 05:06

104楼

feng-pan 发表于 2010-8-18 16:27:04

8月18日，富时

早晨起来做了一笔，用自己帐户做的，算是赚点外快。最近对于点位强弱，还有趋势是否成立的判断有了比较大的进步，有人指点就是不一样啊。呵呵。。。。

105楼

mambaa 发表于 2010-8-18 17:00:51

这几天一直在想，权证同样是日内交易，与期货不同的是不可以做空（是否可以用融券做空还没找到详细的说明，先假设不可以做空）。从7月5日以来权证的换手率平均在100%以上，交易活动算是极度活跃了。这样权证和期货的差别就一点做空方面了，那么支撑和阻挡，百分比回撤能不能在权证日内交易上有很好应用呢？由于我在支撑和阻挡，回撤方面看的不准，模拟了几次不理想。所以想请教下是否可行呢？多谢{:3_48:}

106楼

feng-pan 发表于 2010-8-18 19:23:01

105# mambaa

你把做过的交易贴个图上来吧，看图好分析一点。

没做过权证，但如果它的支撑/阻力不是很精准的话，可能有几个原因。

虽然换手率很高，但成交量不大（或者说整个权证市场不大）。这样的话由于参与的资金量到不了博弈的程度，部分资金就很容易操纵市场，而“很容易”就通常意味着“一定会”。我之所以选择交易标普迷你合约，就是因为它是所有股指期货合约里面最受欢迎的，日均交易合约数在一到两百万之间，全世界人民都在做，这样就相对不容易被操纵了。而且，由于交易的资金众多，并且做外汇，债券，黄金，原油的都会参考标普的走势，所以它的支撑/阻力可以达到非常的精准。这个优越性是权证的小市场不能比的。

精准的点位需要大量的职业技术派交易者，和程序交易的参与。这个我觉得权证市场应该没有。

还有，国内的权证市场可能有过多非专业小散的参与。这是我的猜测，如果属实的话，他们带到市场里去的非理性因素也会导致点位的不准。