交易纪录

先推荐一部BBC的记录片：Million Dollar Traders

09年BBC出的节目。一个伦敦对冲基金经理为了试验普通人能否通过训练成为职业交易者，做了这么个项目，就跟海归交易一样。 有意思的是它们的项目开始时刚好是08年春天，项目中途正好经历了金融风暴，所以整个过程比较起伏。

这是节目介绍的地址：
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00gthhq

这是节目视屏地址：
http://www.ovguide.com/tv/million_dollar_traders.htm

youtube的视频地址：
http://www.youtube.com/watch?v=68cciZYNqn0
。。。。。。。


刚看完了第一集。那8个受培训者组成一个小对冲基金，总值一百万美元。他们主要交易个股，在节目里每天激动的都不行。  

事实上，我左边现在坐的一个21岁小孩同事。他做个股，我做股指。 由于我们两个现在都不做超短线交易，每天就一两笔，所以大部分时间我们两个都无所事事，互相瞎扯，跟节目里的情况是两个极端。呵呵

再说一件诡异的事情。

刚才我在看着视屏，突然导师跑过来跟我说我的多单成交了，而且浮赢很大。（最大的时候是我账户资金的35%） 一时间我诧异得很，因为我一直盯着走势图，价格并没有打到我的单子。。。。

于是导师打电话给经纪公司，证实我的单子确实被成交了。 之后我马上平仓，出场。离场时利润是15%，3R。

然后很奇怪，跑去1分钟图看到底发生了什么事。原来出于不知什么原因，经纪公司的平台瘫了10分钟，如图：

我又去bloomberg的平台上找市场价格，证实市场上没有任何事情发生，只是经济公司的平台除了问题。

有意思的是，我的多单被成交了，但止损单只差4个tick没有成交，所以平台的故障让我得了一笔横财。 公司另一个同事也是类似情况，但他的入场点稍微高一些，止损也稍微高一些，不幸他的止损单被成交，故障让他无辜损失了一笔。如图：

后来导师又跟经纪公司交涉，结果是经纪公司同意保留我的利润，同时他们愿意抹去另外那个同事的损失。

这个事情总结出几个教训：

1。止损的位置一定要选择最好的保护。 可以看到我的同事的止损仍然位于小时图横盘范围内，而我的止损的位置上方由于有重要点位，会积聚大量的限价买单。当经纪公司平台故障时，可能是以某种集合成交的方法成交了10分钟之内的单子，我的止损单由于受到上方限价买单的保护而没有被成交到。   虽然这次是个故障，但也可以看出止损在正确位置的重要性。

2。故障后一定要第一时间跟经济公司交涉。  当时我想平仓，但导师坚持要先打电话搞明白情况，他怕的是万一我用卖单平仓了，后面入场的买单又被作废，那就得不偿失了。 所以在交涉完确定买单成交有效后，我才去平仓。

3。机构交易者跟零售交易者谈判的筹码肯定不一样。  如果我跟我的同事是个体交易，我们两在故障后单独去跟经纪公司交涉，结果肯定不会这么让这我们。 这就看出在公司交易的好处，出了事有人罩着，呵呵呵，感觉挺好。  当然，如果个人交易者的资金大到一定程度，筹码也是不错的，不仅在故障处理上可以谈判，连交易手续费都可以谈。

1692# feng-pan


这个.............亏了不算 赚了算，在公司交易这么爽。

我也想去公司。唉，N×N×D,在网上找了那么久，结果找来的公司不是国外的公司就是大骗子公司，国外的公司搁我这水平肯定是进不去的了，骗×子公司。。。。。。。。。。我都嫌自己手×贱一看招聘要求就知道是骗×子公司还要抱一线希望点开看看。


都是一个星球差距咋就这么大捏？

1690# mambaa

我只知道一个波浪的交易系统，可能也是比较常用的：

1. 先观察5个非常明显的主波，可以从任何一个时间点开始，只要是很明显的主波就行。  

2. 然后观察后面的三个修正波。

3. 再观察下5个主波的第一波和第二波，在第二波的3个小修正波形态完成后入场，止损在第一波起点之外。 目标通常为整个第三波的80%长度。

用图解式一下：



我看到过的几个为数不多的波浪交易者都是用的这个系统。理论上这个系统可以用在任何时间尺度上，从月线周线日线图到秒钟图。之所以这个系统被人使用，是因为首先它提供高成功率的判断，其次由于第三波的长度通常都是最长，其测量长度与止损幅度的比值都有两到三倍，所以其提供的风险收益率也是两到三倍左右。

其它的系统应该还有，有兴趣获取可以去网上找找。 或者也可以根据这个系统的思路开设计适合自己的做法。

。。。。。。。。。

关于市场类型的分类：

如果按照趋势的感念，可以分为趋势市场，和横盘市场。（横盘市场本质是趋势的持续或反转阶段）

按波动大小，可分为低波动市场，和高波动率市场。

按牛熊分，可分为牛市和熊市。

大致的分法就是那三类，可以根据自己的需要进行交叉组合。

这是youtube上van tharp解释市场情况分类的视频，比我说的明白的多（不过是英文的）：http://www.youtube.com/watch?v=Mz3PygyMi5I

1693# mambaa

内地市场不够完善，可以去香港嘛。

只要有足够的动机，没有什么是不可以去做的。 呵呵。

Van Tharp 在youtube上的视频， 解释‘cost of mistake’的概念。  另外还有一些其它视频，感兴趣可以搜索一下。

http://www.youtube.com/watch?v=HGtpQfZ7sfc

真的不知道要怎么表达好，基本上Van Tharp这个老头子，让我明白了整个交易游戏的本质。 而且这些还都是公开信息，真是赶上好时代了。  如果没有Van Tharp做"super trader'这个项目25年并将结论发布于世，我肯定要在交易的路上多走很多年的弯路。

比较讽刺的是我身边有不少同事来了，希望找到暴富秘诀。 做几个月后发现不是那么回事又走。 其中有好几个我都推荐去看《super trader》这本书。他们也看了，但通常的反应是：‘恩，书讲的挺好，谢谢’。然后一甩头，继续去寻找暴富秘诀，把这世上唯一的交易宝典完全抛在脑后。　　

1691# feng-pan

挺有意思, 其实上来就可以猜出谁会坚持到最后.

yoyodave 发表于 2011-2-18 09:58
1691# feng-pan

挺有意思, 其实上来就可以猜出谁会坚持到最后.

不知道你看完了没有. 节目里第二个被开除的女孩是个完美主义者, 对错误和亏损极其恐惧以至于一直不敢下单.   我也是有完美主义的问题, 前一阵做回实盘的时候一直不敢下单. 后来我的导师找我谈话, 内容都跟节目里的差不多.  但没有让我走人, 呵呵, 基本上是要求我每天至少都计划两三个交易机会并执行.  上周开始按要求做了, 虽然还是时常的错过交易, 但至少在改进的过程中.

从这个节目, 一是可以看到职业交易要面对的心理压力有多大, 二是看到自我毁灭(self- sabotage)摧毁交易的力量是如此的强大.   对于那些退出和被开除的人, 阻碍他们成功的最大因素就是他们自己.

这种情况发生过，一段时间没有报价信息。
经纪商提供的看盘软件不一定是最好的，甚至有意无意会有些各种古怪的问题。
我的方法就是把看盘软件和交易平台分开。
挑选多个比较可靠的看盘软件和顺手的作图软件，交易用经纪商的平台。一旦感觉不对，马上更换看盘软件。
这个过程会有些麻烦，需要些时间去适应。

用的经纪商是那个Prospreads么？
我做过些研究，LCG下面做spread betting的2个子公司，Capital Spreads（做零售客户）和这个Prospreads（做机构客户）。

Prospreads有点怪，是注册在直布罗陀的。
我看过直布罗陀金管局的注册材料，Prospreads注册的这一类公司只有不超过5家，而且都很新。
相比英国FSA和美国NFA动辄成百上千的经纪商名单，看起来直布罗陀并不是这一类经纪商通常喜欢注册的地方哦。为什么要注册到那里去呢？不懂

1694# feng-pan

这个系统盈利的话确实很大，也有做过这样的单，但做的时候不知道这是一个系统。
有个参考要好点，把以前做过的单重新拿出来看下，总结分类下，看看能不能找出点什么出来。
youtube的视频，还是要先去找代×理，以前的免费代理过一段时间就用不了。