交易纪录

1711# feng-pan

概率论不行的路过。

膜拜啊。。。。。。国内有这种类型的公司不？

谢谢楼主了~！！！

求:１．在１０笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．
２．在１０００笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．
３．在１００００笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．

答案: 1.   0.00098
         2.    0.62025
         3.    0.99994

在T笔交易中连续亏损N笔的概率(P')的公式是什么？（单笔亏损的概率计为Ｐ）

答案:   P'=1-(1-P^N)^(T-(N-1))

讨论:　随着时间（交易笔数）的增加，此事件发生的概率越来越接近１．　

也就是说如果你每次都使用最高帐户资金１０％的风险头寸，而头寸大小不随着亏损而减小的话，对于一个盈率为一半的交易系统，在１００００笔交易中几乎可以１００％确定帐户会破产！

1716# feng-pan

那如何做才不会失败呢?

1716# feng-pan

貌似没有这么简单吧。
我在网上做了些搜索，公式其实相当的复杂。

The short answer: the probability, S, of getting K or more heads in a row in N independent attempts (where p is the probability of heads and q=1-p is the probability of tails) is:



Note that here is the choose function (also called the binomial coefficients) and we are applying a non-standard convention that for which makes the seemingly infinite sums always have only a finite number of terms. In fact, for N and K fixed, the answer is a polynomial with respect to the variable p.

原文见：http://www.askamathematician.com/?p=3126

实用中只能用编程求近似解，继续研究中……

mambaa 发表于 2011-2-19 07:09
1710# greenwisher


这个网站不错啊，对于找这种工作的信息很多啊。

大哥对国内金融业了解的比较多啊。问问大哥在国内有没有像楼主所在公司这样经营模式的公司呢？

好像没有完全一样的吧。国内要么各个券商的自营部门，公私募基金，这个门槛就高了。
挂着各种牌子的投资公司，单干或者受雇的操盘手就数不胜数了。不过这个看实力的，搞不好自己跳楼也有可能。

至于把完全没经验的人招进来给你钱让你去炒股……
倒也不是没有，去报名参加股市天天向上吧。

不花钱的课程和书也有很多，就看有没有心去学了。

在T笔交易中连续亏损N笔的概率(P')的公式是什么？（单笔亏损的概率计为Ｐ）

1. N笔交易连续亏损N笔的概率, 使用乘法法则: P^N    (P的N次乘方)
2. N笔交易不出现连续亏损N笔的概率, 求补原理:  1-P^N
3. 从第一笔开始不出现连续N次亏损, 且第二笔开始不出现连续N次亏损, 且第三笔开始不出现连续N次亏损,....., 且第T-(N-1)笔开始不出现连续N次亏损的概率, 使用乘法法则:
   (1-P^N)^(T-(N-1))
4. 求第三步结果的补集:   P'=1-(1-P^N)^(T-(N-1))

这样就得出了我的结果.  但这个结果里面所有多于N次连续亏损的情况都重复计算了.

greenwisher 发表于 2011-2-21 18:27
1716# feng-pan

貌似没有这么简单吧。
我在网上做了些搜索，公式其实相当的复杂。

The short answer: the probability, S, of getting K or more heads in a row in N independent attempts (where p is the probability of heads and q=1-p is the probability of tails) is:



Note that here is the choose function (also called the binomial coefficients) and we are applying a non-standard convention that for which makes the seemingly infinite sums always have only a finite number of terms. In fact, for N and K fixed, the answer is a polynomial with respect to the variable p.

原文见：http://www.askamathematician.com/?p=3126

实用中只能用编程求近似解，继续研究中……

这楼给出的公式应该是正解.  链接里的推导真的挺好但也挺复杂, 要用到数列和集合的一些理论.

本来想通过简单的公式来计算亏损风险, 那看来这个问题用理论计算行不太通. 我不太可能为了这一小块东西去写这么多程序.

如果理论行不通的话, 那就只剩下做模拟器这一条路了.   

问一下greenwisher, 你之前做的概率的模拟实验是怎么搞的?  excel本身就有这个功能吗, 还是要用VB来做程序?

yoyodave 发表于 2011-2-21 11:52
1716# feng-pan

那如何做才不会失败呢?

最简单的方法是:　　比如你的风险头寸为３％，那么当帐户资金发生亏损而减小时，风险头寸也相应的实时缩小为当下帐户资金的３％．

但这个方法有两个缺点： 一是如果资金不够大, 几次亏损之后可能帐户资金仍在缩小, 但风险头寸由于合约数已然最小而无法再缩小.

二是, 如果你的交易系统不是只持有一单, 而是经常同时持有多于33个头寸, 那么就算你的风险头寸始终保持在3%, 只要所有头寸同时亏损, 仍然是破产.

可变化的方法很多很多, 可以根据每个操作系统的性质, 和使用者的心理性格来具体规划.  这里就需要交易员多多的来发挥创造力了.