交易纪录 [推广有奖]

1751楼

greenwisher 发表于 2011-3-3 12:28:29

横盘能不能做，主要看幅度。
个人经验，流动性好的外汇对的话，点差2-3，大概要宽度至少超过20pips的横盘（矩形啊，通道啊），才有交易的价值。而且要选择5m及以下的时间跨度，连续盯盘，才能保证在震荡方向改变时及时离场。
幅度小的横盘，踏不准节奏的话，会被连续whipsaw出来。就算踏准，收益也不高。

毕竟大多数人主要还是做趋势（顺趋势或者逆趋势）的，没趋势或者趋势不明显的时候，最省力的方法是不做。实在闲得无聊又想炫耀技术的“钢丝流”可以尝试玩玩横盘。

1752楼

greenwisher 发表于 2011-3-3 23:25:04

关于上次楼主说的连续drawdown的概率问题，其实是一个money management里面的概念叫做risk of ruin。
也就是爆仓爆到无法交易的概率（out of business）。

一般认为这个概率和3个因素有关：

1. 胜率(rate of success)
2. 盈亏比例(payoff rate)
3. 每次投入的资金比例(risk amount in percent)

前2个因素是你的交易系统决定的，后1个是资金管理决定的。

计算的方法主要还是计算机模拟，在Nauzer J. Balsara的Money Management Strategies for Futures Traders中。
作者进行了针对不同的参数组合做了100,000次模拟，结果做了一个表。

risk of ruin.png

在Tushar Charde的Beyond Technical Analysis一书中也有类似的图表，不过这个作者比较懒，只做了1000次模拟。

risk of ruin-1.png

供大家参考吧。

1753楼

feng-pan 发表于 2011-3-4 04:03:18

1754# greenwisher

谢谢阿!

我已经用excel做好系统模拟器了，之后打算用VBA写程序来反复测试。

这是几个系统的模拟器（我还在不断的修改，所以有兴趣就大致看看吧）：

R 乘数模拟器.xlsx (1.03 MB)

R 乘数模拟器 game level1.xlsx (1.01 MB)

R 乘数模拟器 game level3.xlsx (893.64 KB)

第一个是我用来买入回调/卖出反弹的系统，后面两个是van tharp那个资金管理游戏里面的两个系统。　

（进行模拟时将ｅｃｘｅｌ的公式计算改为手动，然后用Ｆ９来更新模拟结果。）

excel里面可以记录最大回撤的数值。基本上反复测试这个值就能得到我想要的概率。另外我还写了两三个初步的头寸策略程序，excel里面有这些策略的资金曲线。

．．．．．．．．．．．．．．．

顺带再演示一下资金管理的重要性．

如果看我的第一个系统的话，其实是盈利能力很强，波动很小的系统了。可是看看这一次随机测试２０笔交易的结果，仍然有两个１０％的头寸策略破产了：
simulation result, 固定头寸20笔交易.gif

　simulation result, 固定头寸20笔交易　　　

simulation result, 资金峰值_实时资金头寸策略_20笔交易.gif

　simulation result, 资金峰值／实时资金头寸策略_２０笔交易

1754楼

greenwisher 发表于 2011-3-7 10:55:16

最近搞点系统测试，需要一个可以回放(play back)外汇价格的软件。

我知道Ninjia trader好像是可以的，但是他是和交易商联营的。有些交易商的客户用这个是要交钱的。
用的朋友能告诉一下注册哪个交易商可以开免费的demo账户能在Ninjia上用价格回放的功能？感谢了

或者其它的软件有类似的功能也可，谢谢了。