求助 关于pooled regression

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我想研究的是某两只股票A、B对某一事件是否会有反应——即是否会在事件发生当天有异常收益率，我采用事件研究法，引入虚拟变量来标记事件发生的那一天，通过检验虚拟变量的回归系数是否显著来判断那天是否有异常收益率
根据CAPM模型，对股票A来说：
RA=a1+b1*Rm+k*D+ei
对股票B来说：
RB=a2+b2*Rm+k*D+ei
由于该事件同时影响这两只股票，那么我希望进行pooled regression，我如何将data进行pool，以使得a1 a2 b1 b2可以不同，但是控制k是相同的呢？
看到有文献说，用SUR回归，但是没办法控制D的系数k是相同的啊？

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关键词：regression regressio regress pooled POOL 求助 regression pooled

pool回归就是把数据当成一个个体来计算系数，如果你想得到不同的系数建议做几个不同的回归方程