复旦金融研究院 金融计量学

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3 此版本为Word版，目录相关信息
第一章 导论……………………………………………………………………………………1
第一节
金融计量学的含义及建模步骤
第二节
金融计量学主要软件介绍
第三节
本书的统计学与概率知识
第二章 典型回归模型及其应用……………………………………………………………29
第一节
线性回归模型在金融市场中的应用
第二节
一元线性回归
第三节
多元线性回归
第三章 非典型回归模型的应用…………………………………………………………… 64
第一节
异方差分析
第二节
广义矩（GMM）分析
第三节
面板数据（panel data）
第四节
离散因变量模型应用
第四章 一元时间序列分析方法……………………………………………………………103
第一节 时间序列的相关概念
第二节
随机序列模型
第三节
ARIMA
第四节
平稳性和单位根检验
第五章 多元时间序列分析方法……………………………………………………………142
第一节 协整与误差修正模型
第二节
向量自回归模型与协整的Johansen检验
第三节
Granger因果关系检验
第六章 Garch模型分析与应用……………………………………………………………181
第一节 市场波动与计量
第二节
Garch类模型在波动性分析中的应用
第七章 资本资产定价模型实证研究………………………………………………………205
第一节 CAPM实证检验的经典方法
第二节
证券市场风险结构检验
第三节Fama-French因素模型方法及其应用
第四节
中国股市套利定价理论的实证研究
第八章 有效市场假说与事件研究法………………………………………………………240
第一节

有效市场理论及其实证方法
第二节
中国股市的有效性验证
第三节
事件研究法及其应用
第九章 市场微观结构与流动性建模………………………………………………………266
第一节 市场微观结构理论
第二节
市场流动性及其测度
第三节
高频数据分析在微观结构中的应用
第十章 利率期限结构：理论与实证………………………………………………………299
第一节 收益率曲线与期限结构
第二节
利率期限结构模型及其检验
第三节
收益率曲线构造与数据拟合
第四节
卡尔曼滤波法及其在利率模型中的应用
第十一章 金融衍生产品定价理论与实证…………………………………………………334
第一节 资产价格的随机过程
第二节
二项式模型及其在衍生产品定价中的应用
第三节
Black-Schols期权定价模型在衍生产品定价中的应用
第四节
MonteCarlo 模拟在衍生产品定价中的应用

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关键词：金融计量学 金融研究 金融计量 复旦金融 计量学 金融 复旦 研究院 计量学

张宗新
  工作或学习经历：

  2004.7 —至今 复旦大学金融研究院从事科研与教学工作

  2002.8 — 2004.6 复旦大学金融研究院金融学博士后科研工作

  1999.9 — 2002.6     吉林大学经济学院 经济学博士

  1995.9 — 1998.6 吉林大学经济学院 经济学硕士

  教 学：

     [1] 硕士研究生课程：《投资学专题》

     [2] 硕士研究生课程：《证券投资理论与实证研究》

     [3] 本科生课程：《投资学原理》

  专著或教材 :

[1] 《上市公司信息披露质量与投资者保护研究》，中国金融出版社， 2009 年，专著。

[2] 《证券市场内幕操纵与监管控制》，中国金融出版社， 2007 年，专著。
[3] 《证券市场深化与微观结构优化》，中国金融出版社， 2005 年 ，专著 。
[4] 《金融资产价格波动与风险控制》，复旦大学出版社， 2005 年 ，专著。
[5] 《中国融资制度创新研究》 , 中国金融出版社， 2003 年，专著。
[6] 《投资学》，复旦大学出版社， 2006 年，教材。 ( 请点击下载教材 PPT)
    《投资学》（第 2 版），复旦大学出版社， 2009 年，教材。 （请点击下载教材ppt ）
[7] 《金融计量学》，中国金融出版社， 2008 年，教材。 ( 请点击下载教材 PPT 数据和程序下载一 数据和程序下载二 )
[8] 《投资经济学》，复旦大学出版社， 2007 年，教材。
[9] 《金融计量学——基于 SAS 的金融实证研究》，北京大学出版社， 2009 年，教材，合编。
[10] 《制度变迁与证券市场创新研究》，经济科学出版社， 2006 年，合著。
[11] 《经济发展中的资本市场深化》，经济科学出版社， 2002 年，合著。

楼主那么多金币还要买钱啊，和谐社会何时才能实现？

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

多谢，有复旦新闻学的资料吗

学习了，复旦的金融还行

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有点贵啊！

好书，及理论与实证为一体，性价比很高，强烈推荐~

kankanbuzhizayang