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3论坛币
1、请问两个变量是否既可以用EG两步法做协整,又可用VEC做协整,三个及以上变量呢?
2、三次产业序列做协整用哪个方法?(EG两步法做协整?用VEC做协整?)
3、三大产业序列、三大产业平均序列(三大产业除以人口数)、三大产业增长率序列、三大产业平均增长率序列,以上四种用哪种做协整?都取对数?增长率用取对数吗?
4、以上三个序列都是一阶单整,而且存在协整关系,是否可以用原序列做VAR?(曾在本论坛看过这样的帖子:
我给张晓峒老师发邮件询问了一下,他这么回复的:如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系,就可以用原变量直接做格兰杰因果性检验,否则,用1次差分变量做格兰杰因果性检验。平稳变量可直接做格兰杰因果性检验。)既然因果检验是如此,那么VAR是不是也理解为:如果三个I(1)非平稳变量存在协整关系,就可以用原变量直接做VAR,否则,用1次差分变量做VAR。平稳变量可直接做VAR。因为VAR要求变量平稳。
5、三个变量满足因果检验的条件,但结果却是有的变量两两间有因果关系,有的没有,也就是有的p<0.05,有的p
>0.05,这怎么解释,?
6、做了VAR后,发现VAR模型不平稳(原因:VAR模型的AR根均小于1(在单位园内)),是不是不能做方差分解和脉冲响应??
7、做了VAR后,发现VAR模型不平稳,结果存在协整关系,能做VEC吗?VAR模型不平稳是不是就不存在协整关系?
8、VAR是不是就相当于EG两步法中的长期均衡关系式?VEC是不是相当于EG两步法中的短期式?
10、以上三个变量如果不能做脉冲响应,方差分解及因果检验(不满足条件),只做VEC,这样的文章有价值吗?
11、EG中的误差修正模型要求误差修正项的系数为负,VEC是否有此要求?
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=866288&page=1&from^^uid=945698 |
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