关于ARFIMA 和FIGARCH 模型

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请教各位：

谁对ARFIMA 和FIGARCH 模型比较了解，能否告知用什么软件来对此类模型的参数进行估计？

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关键词：FIGARCH IGarch ARFIMA GARCH ARCH 模型 ARFIMA FIGARCH

gauss,ox,matlab

主要可用的软件为G@RCH, WinRATS 6.1 above version, Matrixer 5.1, Gaussx, Fanpac MT, S-FinMetrics...若你不想花钱...你可以用Matrixer 5.1 beta版本...可以估计单变量之ARFIMA-FIGARCH/HYGARCH模型...还不错用哦...网站...请你直接在Google上搜寻栏打上Matrixer...会出现Matrixer homepage的连结...自行下载之...

Colorfulman, You know so many software.

May i know How to adjust the MONTEVAR.PRG in Winrats to do Blanchard and Quah decomposition Thank you !!!!!!!

Matrixer homepage 上面也不知道是什么语言,从上面下载下来之后还是不能用的,说什么有错误的

谁知道的话帮一下忙

Matrixer homepage 上面也不知道是用什么语言,看不懂,转化成英语版面还不行,下载了之后说有错误不能用,也不止到是什么问题

LZ能否帮解答一下

谢谢

to colorfulman:

winrats6.2好象只能解决IGARCH方面的问题，对于FIGARCH 方面的问题好象还是不能解决

to haoqm:

matlab7.01也只能解决一些GRACH方面的模型，FIGARCH模型现在好象还没有现成的函数，恐怕得自己编这样的函数才能解决了

s+finmetric可以

to tongjixue2005:

s+finmetric哪里可以下载到

tongjixue2005 发表于 2006-10-19 00:39
s+finmetric可以

用S+怎么做figarch，我把数据导入了，不知道该怎么处理，总出现下面的问题，怎么才能把数据保存成*.s，麻烦解答一下，谢谢
> fgarch(shangBook1.s~1,~figarch(1,1))
Problem: Object "shangBook1.s" not found
Use traceback() to see the call stack