如何看 单位根检验---ADF检验结果

xubiao 发表于 2010-7-30 16:18
首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-i ...

大赞！！！

xubiao 发表于 2010-7-30 16:18
首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-i ...

大赞！！！

xubiao 发表于 2010-7-30 16:18
首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-i ...

写论文用到ADF检验，自学了一下，有点弄不明白，原始序列条件下p值很大，接近1，但1阶差分后p值接近0 请问到底是要拒绝原假设还是接受原假设？

xubiao 发表于 2010-7-29 23:24
从运行结果看：ADF值为-16.51773，小于level(1),level(2),level(3).的三个水平条件下的值，所以该序列为一个 ...

你好，如果ADF值大于三个水平条件下的值，不就可以accept H0, 也就是说这个序列存在单位根，那么对差方作ADF 检验的目的是什么呢？

多谢各位~快开计量课吧，以前学的都忘了~

无人问津的小草 发表于 2010-8-2 10:39
9# xubiao  
你的解答，让我豁然开朗！道声谢谢。
小弟还有一个问题，就是ADF检验时，maximum lags 如何 ...

根据每个滞后阶数对应的AIC或SC值，原则上AIC或SC越小越好，要多试几个，一般不超过4阶，

软件可以给我qq发一个嘛~没有流量币

傲慢英伦 发表于 2015-3-5 10:54
软件可以给我qq发一个嘛~没有流量币

qq 349964846

Gloss. 发表于 2015-1-5 01:35
写论文用到ADF检验，自学了一下，有点弄不明白，原始序列条件下p值很大，接近1，但1阶差分后p值接近0 请问 ...

第一次检验H0 是原序列有单位根即不平稳  你的原假设远大于0.05 所以要拒绝原假设
一阶差分后 第二次检验 此时原假设为I（1）有单位根不平稳 p接近于0 小于0.05 即决绝第二次检验的原假设 即原序列一阶差分后平稳
0 0感觉应该是这样

正好在看单位根检验，楼上的讨论特别精细，感谢分享！