如何看 单位根检验---ADF检验结果

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1.是不是   ADF值=  -16.51773  小于1%，说明这个时间序列不含单位根，时间序列平稳？
2.下面这个表代表什么意思？

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关键词：ADF检验 单位根检验 F检验 ADF 时间序列 检验 结果 单位 ADF

从结果来看，你这数据很平稳，简单说明下其实平稳即可。

2# happygaohao
那此图下半部分是什么意思？

怎么高手都不回答？

从运行结果看：ADF值为-16.51773，小于level(1),level(2),level(3).的三个水平条件下的值，所以该序列为一个平稳序列，反之，如果ADF值大于三个水平给定值，那么要对该序列的差方项作ADF检验，分别赋予不同滞后周期，直到ADF值小于三个水平的值为止。

5# xubiao
1：如果ADF值不小于level1 level5 level10这三项，是不是要不原序列差分，再做ADF检验？
2：有同学说，看ADF检验结果，直接看ADF值后面的P值，请问是看P值，还是看ADF值和level1 level5 level10值比较？

原则上是可以的，P值是t统计量对应的概率值，所以t和p两者是等效的，看p就够了。P值要求小于给定的显著性水平，一般是0.05、0.01等，p越接近于0越好；
是要判断ADF值与三个水平下的值，小于的话，不需要做差分，大于的情况下要做差分序列和ADF检验；
P值和ADF检验都是参考目标，但主要是ADF值，因为它的约束较P值严格，P值存在于给定显著水平内即可。E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义，建议你去看看E-views软件的说明书，那里一般有详细介绍，你以后的问题就不会停留在初步了，说明书一般是英文的。。

7# xubiao
小弟英语水平差的很。
如果ADF值＞1%，＜5%，那又如何?请看如下图所示。

这是原始数据ADF值＞10%，然后进行1阶差分

这是1阶差分后的ADF值，＞1%，＜5%，
请问，这说明差分后的数据平稳吗？

首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-iews软件自己设定的，它表示拒绝原假设的不同程度。
ADF检验的原假设是存在单位根，一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值，只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设，认为数据平稳。注意，ADF值一般是负的，也有正的，但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设 。
一般在原序列条件下，如果存在非平稳状态，按以下步骤进行：
一阶差分是否具有单位根，就是比较一届差分的ADF检验值与5%临界值的大小，否则再看二阶差分的。
如果二阶都不单整，就要重新处理一下数据了。
你的运行结果，我也看到是介于1%与5%之间，这就取决于你检验的要求。
十分佩服你执着的精神，与人解决问题，我自己也翻了说明书重新学了ADF模块。

9# xubiao
你的解答，让我豁然开朗！道声谢谢。
小弟还有一个问题，就是ADF检验时，maximum lags 如何选取的问题。
当我不填 maximum lags 不填时，如图，结果  1%<ADF值<5%

结果结果  1%<ADF值<5%，如下图




当我maximum lags 填10的时候（系统默认值），5%<ADF值<10%，如下图。


5%<ADF值<10%，如下图


请问，这个maximum lags 如何选取？