VECM时序模型能发《经济研究》吗？

j_w_x9299 发表于 2010-7-29 09:04
楼主请分享下你的VECM模型是如何设计的，可否？

建立VECM之前，先建立VAR。
1、确定VAR的滞后期：综合考虑3个因素，（1）SC等5个准则。（2）VAR的稳定性。（3）主观要重点考察的滞后期。
2、确定VAR滞后期后，就确定了协整滞后期，再确定johansen协整检验类型（共5种），选取系数符合经济意义的那种。
3、VECM是有协整约束的VAR，所以VECM的指标设定（包括滞后期、趋势/截距类型）要与此前的协整一致。之后再确定VECM的稳定性。

主要步骤就是这样吧，抛砖引玉，希望各位老师、师兄弟指点哈。

kaikewang 发表于 2010-7-29 09:33
VEC是带有误差修正项的VAR模型，不具备实际意义。很难发，我去年用VEC做了一个没人做过的主题，且有控制变量的，都被N个一般核心退稿。。。
      《经济研究》做这个的话？？？？？？？？？呵呵。。。。。。。。。。应该不行。。。。。。。。。。。。现在做SVAR或许还能发个核心。。。。。

现在投稿难了。。。。。。。。。。。

嗯～，准确的说应该是VECM是带有协整约束的VAR。

VECM应该是有实际意义的吧，我也举个例子：《数量经济与技术经济研究》这个期刊应该算很好的了，上面2010年3期就有2篇是应用VECM分析变量之间长短期因果关系的时序论文。当然VECM只是其中一个部分。

个人认为VECM和协整的方法可能更多适用于市场、价格之类的范畴，不是所有的范畴或领域都适用。仅代表个人观点，希望高手继续指正和探讨，谢谢。

这个真的没有实际意义，SVAR有实际意义。。我们不能只因为某一篇文章就这样肯定。。单独做VEC估计是不行了，数量经济与技术经济研究上的一篇文章可能是
因为有其他的贡献，或者是其他的原因。。。。。

kaikewang 发表于 2010-7-29 20:19
这个真的没有实际意义，SVAR有实际意义。。我们不能只因为某一篇文章就这样肯定。。单独做VEC估计是不行了，数量经济与技术经济研究上的一篇文章可能是
因为有其他的贡献，或者是其他的原因。。。。。

那个是同一期上就有2篇，当然其他期目也有，我没有举。

能否讲解一下为什么VECM没有实际意义呢，我正在自学这个部分，谢谢赐教哈。

经济研究，我每年都订阅，里面的文章有这么几个特点：
一、选题都比较大，而且新，小切口，深分析不适合它；
二、工具都很牛，整的你是云里雾里，那些数学公式和模型，非专业人士能懂；
三、篇幅都不短，比较长，万字左右；
四、都是名校和名人发表比较多，有些人经常发，每年都能弄上一、两篇，一般的非985学校很难，偶尔出现一两次；
五、基本都是国家级别的项目，很多是一大堆项目，没有项目非常少。

困惑呀！！！

SVAR也没啥意思的，那个结构约束问题很多阿。
季刊上去年吧，有一片写香港人口与房价问题的，用的VEC
当然估计主要是题目比较新颖吧。

现在面板确实比较好发，但是我始终认为单纯的计量论文都是没什么意义的

能否发高档次期刊，主要看研究成果是否有理论和现实意义，分析工具倒不是最重要的。另外论文的逻辑框架要清晰可行，文笔要好。

zhaojumping 发表于 2010-8-6 19:17
SVAR也没啥意思的，那个结构约束问题很多阿。
季刊上去年吧，有一片写香港人口与房价问题的，用的VEC
当然估计主要是题目比较新颖吧。

现在面板确实比较好发，但是我始终认为单纯的计量论文都是没什么意义的

是的啊，用面板可以应用各种回归，数据样本又大，什么ols、tsls、gls、gmm、sysgmm、probit、tobit、logit……统统用上。呵呵，当然其他方法如VECM应该也可以，就在《经济研究》2010年5期，就看到有2篇VECM的论文。

个人现在的感觉是，不管什么方法，“能得出自己想要的结论才是好方法”，这就是“计量”，一个让“外行人”惊奇又无奈的“面纱”。

odinstar 发表于 2010-8-7 01:09

zhaojumping 发表于 2010-8-6 19:17
SVAR也没啥意思的，那个结构约束问题很多阿。
季刊上去年吧，有一片写香港人口与房价问题的，用的VEC
当然估计主要是题目比较新颖吧。

现在面板确实比较好发，但是我始终认为单纯的计量论文都是没什么意义的

是的啊，用面板可以应用各种回归，数据样本又大，什么ols、tsls、gls、gmm、sysgmm、probit、tobit、logit……统统用上。呵呵，当然其他方法如VECM应该也可以，就在《经济研究》2010年5期，就看到有2篇VECM的论文。

个人现在的感觉是，不管什么方法，“能得出自己想要的结论才是好方法”，这就是“计量”，一个让“外行人”惊奇又无奈的“面纱”。

最后一句话怎么理解呢？是指“用数据说谎”还是？

经济研究的两篇是？还没看到，呵呵。之前樊纲那篇好像被人批有问题。