利用指数日收盘数据计算指数周涨跌幅

已修改，见8#

jzhyue 发表于 2010-7-29 17:04
已修改，见8#

不错，用新增的第1句和第2句让程序实现智能化。

加油啦，论坛高手们，看看是否有其它方法！

tsset date
tsfill
gen dow=dow(dat)
sort dow dat
gen week=_n+1 if dow==0
sort dat
replace week=1 in 1
replace week=week[_n-1] if week==.
drop if clsprc==.
bys week (dow): gen isfinal=(_n==_N)
bys isfinal (dat):gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1
replace rate=. if isfinal==0

jzhyue 发表于 2010-7-29 23:02
tsset date
tsfill
gen dow=dow(dat)
sort dow dat
gen week=_n+1 if dow==0
sort dat
replace week=1 in 1
replace week=week[_n-1] if week==.
drop if clsprc==.
bys week (dow): gen isfinal=(_n==_N)
bys isfinal (dat):gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1
replace rate=. if isfinal==0

这个问题不具挑战性或通用性？！论坛上好多高手都不愿支招？！
个人认为坛友jzhyue的#8楼和#12楼答案已经很好，但我还想看看是否有其它解题思路。就再悬赏征集答案两天吧，至8月2日，请高手不吝支招啊！

顺道把我自己已有的答案贴出吧：
tsset date
tsfill
gen week = sum(dow(date)==0)
keep if !missing(clsprc)
bysort week (date): keep if _n == _N
gen ret = clsprc/clsprc[_n-1]-1
keep date ret
整体思路和jzhyue#12楼的答案一致。事实上，昨天jzhyue在另一帖子中问及“是否存在这样的命令？自动填充”，我就感觉他已经找到这个思路。:-)

*找出数据库中的日期序列中的每周的最后一天。
（这只适用于一种特殊情形：date已由前及后排序，各自然周都有观测值，且各周末星期数总不小于下周初星期数）

keep if dow(date)>=dow(date[_n+1])

voodoo 发表于 2010-7-31 10:39
tsset date
tsfill
gen week = sum(dow(date)==0)

对于一般情形，这三步（即使有等价的命令）恐怕是不可少的。

（我们总得把数据库中各日期所属的自然周找出来）

另外有个问题：若某个自然周，数据库中没有相应的观测值，该周是否应该有计算结果（比如，得到缺失值）？

sungmoo 发表于 2010-7-31 11:34
*找出数据库中的日期序列中的每周的最后一天。
（这只适用于一种特殊情形：date已由前及后排序，各自然周都有观测值，且各周末星期数总不小于下周初星期数）

keep if dow(date)>=dow(date[_n+1])

加粗部分恐怕保证不了，如这周三开始停市，下周四复市。

voodoo 发表于 2010-7-31 10:39
顺道把我自己已有的答案贴出吧：
tsset date
tsfill
整体思路和jzhyue#12楼的答案一致。事实上，昨天jzhyue在另一帖子中问及“是否存在这样的命令？自动填充”，我就感觉他已经找到这个思路。:-)

实事上以上自动填充命令找到之前，已想出三个比较迂回的方法，代码较多：其中心是先模拟日期，尔后合并
三个思路的各用到reshape、stack和merg
如：

gen d1=int(date/10)
gen d2=mod(date,10)
drop date
reshape wide clsprc,i(d1) j(d2)
reshape long
gen date=10*d1+d2
format date %td


可能有的日期并不能填充，但对于本例填充的数据已够用。

出于对代码的节约去寻找tsfill


不过，我真不明白stata提供的week()函数意义何在？不代表自然周，难道就为了说明7天为一周或是为了统计一年有52周半？

voodoo 发表于 2010-7-31 10:39
gen week = sum(dow(date)==0)

这个方法较好！