利用指数日收盘数据计算指数周涨跌幅

手头有指数日行情序列，想计算周涨跌幅（即“每周最后一个交易日的收盘价/前一周最后一个交易日收盘价－1”）。本以为在Stata中很简单就可实现，结果并非如此——至少我目前找到的方法并不直观，现发悬赏贴（188个论坛币不多，也就是个鼓励），希望广大坛友积极献策，谢谢先啦。

// 生成模拟数据
version 11
clear
set obs 365
gen date = td(31dec2008) + _n
format date %td
gen ddrop = inlist(dow(date), 0, 6)
replace ddrop = (runiform()<=0.05) if ddrop == 0
replace ddrop = (runiform()<=0.2) if ddrop[_n-1] == 1 & ddrop == 0
drop if ddrop
drop ddrop
gen clsprc = 1000 in 1
replace clsprc = clsprc[_n-1]*(1+0.05*rnormal()) in 2/L
keep date clsprc

*找到一种简单办法，以自然周区分各日期。
*考虑到1960年1月3日是周日，且其数值对应"2"。

g week=int((date-2)/7)

*以上即可区分出各日期的自然周，不必使用tsfill，且date可以是1960年1月3日及以后任一天。

可以直接下载周数据的吧 呵呵

ki_ki_shen 发表于 2010-7-29 11:14
可以直接下载周数据的吧 呵呵

当然可以直接用周数据，但当时我手头就只有日数据，所以才有这个问题。

事实上我自己已经找到解法（共8行程序代码，但个人感觉思路并不直观），考虑到这问题具有一定的普遍性，所以想征集一下更好的答案。

*date 是连续的
gen ddow=dow(date)
keep if ddow==5
sort date
gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1

jzhyue 发表于 2010-7-29 11:49
*date 是连续的
gen ddow=dow(date)
keep if ddow==5
sort date
gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1

date是不连续的，有些周星期五是法定节假日股市休市，如在我模拟数据中有很多周的最后一个交易日不是星期五。

问题的关键：如何确认某日在某周，而函数week()计算出的周是从元月1日开始的，与实际的不相吻合

jzhyue 发表于 2010-7-29 13:02
问题的关键：如何确认某日在某周，而函数week()计算出的周是从元月1日开始的，与实际的不相吻合

我最开始时就犯了这个错误：用函数week()。

*专业不同，可能理解有所偏差，试试
gen datbin=date((string(year(date))+"\1\1"),"YMD")
gen dd=dow(datbin)
gen dweek=year(date+dd)*100+week(date+dd)
bys dweek (date):gen wfinal=(_n==_N)
bys wfinal (date):gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1
replace rate=. if wfinal==0
sort date


*若不考虑对数据的破坏
gen datbin=date((string(year(date))+"\1\1"),"YMD")
gen dd=dow(datbin)
gen dweek=year(date+dd)*100+week(date+dd)
bys dweek (date):keep if_n==_N
gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1


对以上代码的错误的说明：
上面代码对一年数据是有效的，但对多年数据可能是错误的（如果多年数据在元旦前后（最少前后3天）如果闭市，那么也是有效的。
事实上，只要有week()的出现，就会有这样的结果，week()函数有个错误，如果在跨年度的时间在元旦前后结果是错误的，得出周的天数可能不是七天，可能8、9天等

jzhyue 发表于 2010-7-29 16:02
*专业不同，可能理解有所偏差，试试
gen dweek=year(date-3)*100+week(date-3) //  对模拟数据而言，若任意年份，需要指明第第一周少几日
bys dweek (date):gen wfinal=(_n==_N)
bys wfinal (date):gen rate=clsprc/clsprc[_n-1]-1
replace rate=. if wfinal==0
drop dweek wfinal
sort date

嗯，谢谢！就是感觉第一句还不够智能，程序对多年数据来言通用性还不够强，继续征集答案中……。

Big THANKS to jzhyue all the same!