请教：是用原序列还是差分后的序列建立VAR模型

每前进一步都会遇到更多问题，甚至发现之前做的是错的，计量好麻烦啊啊啊

楼上说的在理，还是学的不足

如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR
没有通过协整，则可以用一阶差分建立VAR

注：VAR一定要是平稳序列，一般说的用原序列建立VAR其实就是通过协整的非平稳原序列建立VEC

不错不错~~~

先用原序列做协整，协整通过了就做vec（原序列），再做格兰杰；要是协整没通过就做var（差分序列），再做格兰杰检验。

787740190 发表于 2010-8-1 23:32
一般好像是先协整，在var。如果有协整关系，显然不用差分做，用vec做也比用差分做好。差分会丢失协整变量间 ...

协整只能用原序列吧~~如果是差分后的序列，都没有趋势项了，还做什么协整呢？

amandazy2010 发表于 2011-4-26 13:04
“一般好像是先协整，在var。如果有协整关系，显然不用差分做，用vec做也比用差分做好。差分会丢失协整变量 ...

他说的是，如果做协整检验，发现两个（多个）序列之间没有协整关系，那么这个时候就必须用差分后的序列来做VAR了。

五楼给力！学到了！开心

感谢各位大神指点！！

wenpan9933 发表于 2010-8-1 11:37
尽管原序列是非平稳的，但经过差分后平稳，所以可以将同阶单整的变量建立VAR模型，这时显然应该对原始序列建 ...

你这个有问题，你都不进行johansen协整检验直接判断存在协整关系？如果检验出来没有协整，还是得用差分后序列做VAR模型