非正态分布情况下，可以用什么途径算系数？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

股票的日收益率是峰值大，两尾细长的非正态分布，但是我需要计算股票和基准指数收益率之间的关系。在不可以用回归的情况下，可以用什么办法？可以用CARCH model吗？可是CARCH是检测条件异方差的啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：非正态分布 正态分布 非正态 条件异方差 model 途径 系数 正态分布