多元时间序列数据2阶差分平稳协整如何分析

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使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？步骤如何呢？
谢谢

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关键词：多元时间序列 时间序列数据 序列数据 时间序列 平稳协整 如何 人力

xuexi学习了，俺不会

因为是多变量之间的协整关系，因此应该建立VAR模型，具体的步骤，你可以在论坛上下载一些经典文献看看，有比较详细的介绍关于向量自回归模型的过程

thank you 4# kemufei

多变量协整，做VAR模型

我又来了啊，赚经验值吧

VAR模型怎么用eviews建啊

个人观点认为：三者不能建立VAR模型。原因在于VAR模型分析的变量之间应该存在相互影响的关系。而你这更适合于根据道格拉斯生产函数建立被解释变量为GDP，解释变量为固定资产投资和人力资本的多元回归模型。分析步骤如下：
1.同为二阶单整（原变量有没有调整为实际变量？），可以进行协整分析，否则可能存在伪回归问题。
2.将被解释变量设定为GDP,解释变量为另外二个，进行回归分析，并对残差进行检验，若稳定，证明存在协整关系。该方程即为协整方程。
3。建立短期误差修正模型，即滞后一阶变量的方程，被解释变量为D(GDP),解释变量为固定资产投资滞后一阶变量和人力资本滞后一阶变量，另外还要加第二步回归的滞后一阶的残差。
上述为个人观点，仅供参考。

非常感谢，对于上述问题，数据在处理之前已经全部进行了不变价处理，并在进行模型建设之前，进行了取对数处理。因为网上查询的资料及相关书籍上的例子显示，一般的协整分析都是二元协整分析，并且多为1阶单整。而此模型为多元，并且是2阶单整，因此，尝试过使用JJ法进行高阶协整，检验结果存在2个协整关系，由于不是很熟悉计量经济学，因此不知在得到这样的结果之后，改怎么处理了？
9# 叶落风飞

如果是我做的话，9楼的方法是一个途径，这个主要是根据你研究的目的，如果你研究的目的是找出其中一个变量和另外两个变量之间的关系的话，9楼的方法比较合适。有两个协整关系的话，另外一个协整关系我觉得可以不用管，这跟据研究目的而定。
我觉得也可以做var和vec，这两个模型用来预测比较方便，但是经济意义很难解释，脉冲响应函数我觉得没什么实际价值。9楼的所说的相互影响关系可能是互为granger原因，但是我看张晓峒老师的一个案例上单向格兰杰原因也用var和vec做了。
计量模型只是个工具，怎么用取决于研究目的