[英文文献] 实现的点波动率的非参数滤波:一种基于核的方法 [推广有奖]

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垄断竞争201 发表于 2004-7-22 13:02:12 |AI写论文

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英文文献：实现的点波动率的非参数滤波:一种基于核的方法
英文文献作者：Dennis Kristensen
英文文献摘要：
提出了一种标准实现的综合挥发度定时器的核加权版本。通过核和带宽的不同选择，该措施允许我们关注波动过程的特定特征。特别地，当带宽消失时，一个估计已实现的点波动率是得到的。我们表示这是过滤的斑点波动。我们证明了核平滑的实现波动和滤波后的点波动的一致性和渐近正态性。讨论了带宽的选择，提出了数据驱动的带宽选择方法。通过仿真研究了估计量的有限样本性质。