楼主: freehp
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[FRM考试] 对自己没信心,求解最简单题答案 [推广有奖]

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博士生

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这是金程ppt上的题。

The standard deviation of returns is 0.3 for Stock A and 0.2 for Stock B.The covariance between the returns of A and B is 0.006.The Correlation of returns between A and B is:
A.0.01
B.0.2
C.0.3
D.0.4

rou=cov(a,b)/Sa*Sb=0.006/(0.3*0.2)=0.006/0.06=0.1
怎么没有答案呢?
ppt上的答案是A
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关键词:最简单 correlation covariance Deviation Standard 信心 求解

沙发
freehp 发表于 2010-8-11 17:16:42 |只看作者 |坛友微信交流群
已得到金程同学的确认,答案印刷误。是0.1

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藤椅
mavincent 发表于 2010-8-17 23:31:40 |只看作者 |坛友微信交流群
呵呵,今年考?

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