请教时间序列分析的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

刚刚开始学习.
Variable A测试后平稳, I(0),

Variable B用eviews做ADF的unit root test完毕后, 如果得出来的t-statistics大于ADF的临界值, 存在单位根, 可能是I(1);


我再做一阶分差的时候, t-statistics小于ADF的临界值, 那么这个数据就是I(1)平稳啦.


Variable C测试后平稳, I(0),


然后我的问题是, 当数据B一阶分差之后, 是否需要对数据B进行怎样的处理然后做3个变量的cointergration(协整)呢?


假设这里variable A是因变量(dependent variable), 如果我想找出的(自变量)independent variable B和C, 跟A的关系.


那么接下来我要怎样做呢? 应该什么model呢?


不好意思, 刚刚学, 表述能力有限, 麻烦大家帮忙看看. 谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列分析 时间序列 Independent Statistics Dependent 请教 时间序列分析

来人阿....疑惑阿...

不用了，因为此时三个数据都是同阶单整了，可以做协整检验。查分之后不是平稳了么！！！

你意思是直接把他们都一起icointergration就可以啦? 那弄完之后我要怎样才能建模呢???

看楼主的分析，应该不是同阶单整的。变量B是一阶单整，A和C的原序列就平稳，因此不满足协整分析的前提。当然，如果是同阶单整，又因为是多变量协整，所以应该建立VAR模型进行Johansen协整检验

同阶单整的话才能做协整