分组回归

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老师您好：想咨询一下，分组回归如何比较变量系数的显著性？如何比较模型整体的显著性？例如，把所有上市公司分为“高竞争行业组”和“低竞争行业组”，然后采用固定效应模型对其进行回归，低竞争组模型为：perf1=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*control1+e1；高竞争组模型为：perf2=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*control+e2。如何比较a1与b1、a2与b2、a3与b3系数的显著性？还有两个模型的显著性如何比较？因为前面使用了交互项做了回归分析，我想利用分组回归做稳健性检验。谢谢！（模型来源于《管理世界》2010年第1期的文章：P133-141.）

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关键词：分组回归 control Contro 固定效应模型 contr 分组

关键是stata如何实现？

还有，我使用的是面板数据

这个可以采用Bootstrap进行检验，参考文献为：
Cleary, S., 1999, The Relationship between Firm Investment and Financial Status, Journal of Finance, 54 (2): 673-692.
连玉君, 苏治, 丁志国, 2008, 现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?, 统计研究, (10): 92-99.

Stata高级视频中介绍了这个方法，参见 B9_BS_MC 的讲解。