数量化策略:A股市场资金与流动性分析

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数量化策略:A股市场资金与流动性分析

研究机构：中金公司 分析师： 王汉锋 撰写日期：2010年08月17日  11页

    投资要点:
    资金面短期净供应有限,但存量资金入场意愿增强。
    IPO 规模在本周会迎来本年度第二次高峰,但往后看资金面情况会随之有所好转;4)下周解禁市值超800亿元,为6月份以来的高点,其中创业板和中小板股票占25%,这会对市场资金面造成较大压力。接下来四周市场资金净供应量分别为-252.12亿元,-20.24亿元-54.34亿元和-32.53亿元,预计进入九月份以后市场资金面新增供应并无太大起色,股指的表现更多需要观察存量资金入场的意愿。我们判断,短期内存量资金入场的意愿有所增强,可缓解增量资金的不足;但市场是否可持续性上涨,仍然得关注增量资金入市的规模及持续性。
    公司高管连续5周呈现净卖出自家公司股票状态,但减持规模回归常态。
    公募基金逆市加仓,对后市表现乐观。
这表明公募基金经理对后市持乐观态度,在指数走低时逢低吸纳。行业配置上来看,消费行业遭到减仓,通信科技行业减仓幅度最大;交通运输和房地产行业增仓幅度最大。

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关键词：A股市场 量化策略 流动性 数量化 房地产行业 资金 流动性 数量化