[问答] 在什么情况下用二阶滞后的ECM模型 [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

65%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 10 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 304 点
帖子: 37
精华: 0
在线时间: 7 小时
注册时间: 2010-4-15
最后登录: 2013-9-17

楼主

shehonggui 发表于 2010-8-17 20:24:15 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，哪位大虾知道，在什么情况下该用ECM的二阶滞后模型呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ECM模型 ecm 滞后模型模型二阶 ecm

回帖推荐

frank2100 发表于2楼查看完整内容

ECM模型是误差纠正模型，多用于有着确定的因果关系的时序模型，主要是研究变量之间存在的短期的修正关系，误差修正是一种机制，是对研究长期稳定关系（协整关系）的一种补充。如果协整检验得出变量间存在长期均衡关系，我们就可以通过误差修正模型（ECM）来检验变量间的长期因果关系。 ECM的滞后阶数，一般用AIC准则来确定，当AIC最小时，说明精度越高，模型越精简，对应的的阶数就是合适的阶数。当变量都是二阶单整，此时可以 ...

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

frank2100 发表于 2010-8-17 20:49:53

ECM模型是误差纠正模型，多用于有着确定的因果关系的时序模型，主要是研究变量之间存在的短期的修正关系，误差修正是一种机制，是对研究长期稳定关系（协整关系）的一种补充。
如果协整检验得出变量间存在长期均衡关系，我们就可以通过误差修正模型（ECM）来检验变量间的长期因果关系。
ECM的滞后阶数，一般用AIC准则来确定，当AIC最小时，说明精度越高，模型越精简，对应的的阶数就是合适的阶数。
当变量都是二阶单整，此时可以应用二阶误差修正模型（把差分变量变换成原变量即是一个标准的ADL(2,2,2)模型）。