有二阶差分，有一阶差分 怎样进行最小二乘法？

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现在变量有1个二阶差分，5个一阶差分， 2个原数据平整， 请问应该怎样构建OLS方程呢？

对全部进行二阶差分？还是怎样呢？ 困惑！ 谢谢！

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关键词：最小二乘法 二阶差分 最小二乘 一阶差分 OLS 最小二乘法 二阶 差分

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bwqipzbpd 发表于 2010-8-18 00:59
现在变量有1个二阶差分，5个一阶差分， 2个原数据平整， 请问应该怎样构建OLS方程呢？

对全部进行二阶差 ...

这种情况，如果可以，建议换换变量，一个二阶差分平稳，不存在协整关系，如果都二阶差分，就没什么经济意义了