为什么模型广义差分后仍存在自相关？

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数据从图形看看是线性数据，DW检验值接近于1，广义差分后仍旧存在一阶自相关。请问这种情况下应该怎么做？

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关键词：广义差分 自相关 DW检验 怎么做 模型 自相关 差分

请问你问的是计量经济学里的知识吧？我们学过一点点皮毛，感觉你水平应该很高的，你是研究生吧？

继续迭代，直至没有自相关为止。

这应该是初级计量里面的吧，只不过时间久不用，忘记了。

继续迭代，同时注意t值是否还显著。

可能是原始数据存在高阶自相关

加入AR项，根据T值决定阶数

不建议一直差分下去,因为这样做其经济学意义会弱化(统计模型与经济模型不一致).你可以用White(1980?)的稳健统计量来进行统计推断

chunchun121 发表于 2010-8-21 11:23
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你好 请问怎么根据t值来确定阶数？

楼主 请问问题解决了吗  我现在在做油价和汽车拥有量的分析时也遇到了这个问题