上财研究生金融统计研究课件

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上海财经大学

研究生课程大纲及教学进度表

课程名称：           金融统计研究
（英文名称：）        （Study on Statistics of Finance
）

授课教师： 徐国祥

授课对象：       硕士生、博士生

适用年级专业：09经济管理统计 09应用数理统计 09数量金融与风险管理 09经济管理统计博士 09数量金融与风险管理博士 09应用数理统计博士

课程类别：  专业必修

教学目的：要求学生掌握金融统的基本理论和方法，能运用统计软件和相关数据作分析。


教学内容：本课程主要内容包括金融统计理论和方法概述、金融指标分析、资本市场分析、证券指数分析、证券投资组合分析、通货膨胀统计、外债监测统计、金融高频数据分析和金融预警系统等。




考核方式：            开卷
80
%
论文
15
%
考勤
5
%




先修课程：金融学、概率论与数理统计

教材及主要参考书目：《金融统计学》  徐国祥 主编

《金融统计分析》    赵彦云 主编

《统计学博士论文内容摘要》  中国统计出版社

授课进度安排：

周 次
日 期         授    课    内    容                                              授 课 方 式

1
10.2.23
金融统计理论与方法概述                                  面授

2
10.3.2
货币市场和资本市场的关联度实证分析         面授

3
10.3.9
指数期货套期保值研究                                       面授

4
10.3.16
通货膨胀统计理论与方法研究                          面授

5
10.3.23
外债监测指标体系研究                                       面授

6
10.3.30
证券投资组合研究                                               面授

7
10.4.6
VAR模型及其实证分析                                      面授

8
10.4.13
证券指数理论及应用                                           面授

9
10.4.20
金融高频数据分析及其实证研究                      面授

10
10.4.27
金融指数衍生产品创新及其风险控制研究     面授

11
10.5.11
指数期货套期保值研究                                       面授

12
10.5.18
金融风险预警指标体系与预警方法研究         面授

13
10.5.25
金融统计发展的前沿领域探索                          面授

14

15
                  注：每次4课时，共52课时）

16

17

18

                                    大纲撰写人：   徐国祥

     大纲审阅人：

     学院负责人：

制（修）订日期：2010
年2 月 23 日

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关键词：统计研究 金融统计 研究生 Statistics statistic 资本市场 英文名称 上海财经 经济管理 风险管理

这个真的太好了..谢谢

2# chronocross 大牌老师嘛，呵呵

非常感谢。。。！！

对徐老师的教材认真研读过，作为本科生教材使用与国外的David Ruppert的统计与金融相比还有一些差距。
作为研究生的教材更是与黎子良的有差距啊！

黎子良的更好吗》？我感觉太浅啊

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