[资料] 看图说话-----自相关图和偏自相关图 [推广有奖]

31楼

787740190 发表于 2010-9-2 13:07:22

p和q分别取1、4、6试一下，然后逐步剔除不显著的的
我觉得像白噪声

32楼

无人问津的小草 发表于 2010-9-2 16:50:14

31# 787740190
你也觉得是白噪声序列？
可否给出白噪声序列的定义。

33楼

无人问津的小草 发表于 2010-9-2 19:43:36

继续顶，顶到天昏地暗。

34楼

787740190 发表于 2010-9-2 22:14:11

白噪声就是纯随机序列，就是当期序列值和前几期的序列值无关，理论上说是没有分析价值的（王燕的《应用时间序列分析》是这么说的。
arma模型主观性比较强，看图很难直接定阶，要多试，建议你把数据挂上来

35楼

zkyjesu

发表于 2010-9-3 07:50:30

你可以从第十期开始实验，依次往下减。
依我看来，直接做Y=Y(-1)+Y(-6)+Y(-10)+ma(1)+ma(6)
哪个系数insignificant,就把哪个去掉，如果都significant,就检查residual是否是white noise，如果是，记下AIC,SIC,HQIC的值，然后实验几种组合，找到最优的解

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36楼

无人问津的小草 发表于 2010-9-3 08:06:07

34# 787740190

数据已挂1楼。
多试几次？问题是如何去判断孰优孰劣，小弟很迷惑，不吝赐教。

37楼

无人问津的小草 发表于 2010-9-3 08:08:15

35# zkyjesu

你说“直接做Y=Y(-1)+Y(-6)+Y(-10)+ma(1)+ma(6)，”是什么东西？是ar（1）ar（6）ar（10）ma（1） ma（6）吗？

记下AIC,SIC,HQIC的值后，如何判断优劣？

38楼

无人问津的小草 发表于 2010-9-3 17:48:25

下班了，过来看看，希望有人能解答。

39楼

zkyjesu

发表于 2010-9-3 18:11:05

AIC,HQIC，SIC都是判别的方法，各自的panalty不同，依据observations的多少和引入variables的多少，来选择不同的information criteria，大体上说，HQIC比较温和，你用他作为选取的标准吧。
如果在residual是White noise的基础上，the lower ,the better.

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