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雷达卡
本文章转金融实验室(http://www.jrlab.cn),详细出处参考：http://www.jrlab.cn/a/jiaoyibiji/jishufenxi/jiaoyixitong/2010/0830/908.html
这是帮一个研究程序化交易的朋友发的文章，其中讲述了他自己对程序化交易的认识和感悟，自己开发过EA，可以说是与实践很贴切的，希望这篇文章对想要了解程序化交易的朋友有些帮助。
最近埋头写程序，想要弄出个能够自动赚钱的机器，这是我的终极理想，哈哈哈，发日志是为了一次把我想说的话都说了，免得遇到个人都要解释半天。
写程序也需要个好的语言和好的平台，以前一直有这个想法，但是股票市场上的那些个软件，什么通信达啊、大智慧啊什么的，编程工具太羸弱了，想弄个什么东西出来，要么是太繁琐、要不就根本不支持。所以干脆来干外汇了，用的平台是MetaTrader4，直接用的平台提供的语言MQL，其实语言风格跟C没什么差别，很容易上手。交易的货币是EUR/USD，交易的周期是30Min。
目前很多人在这个平台上开发自动交易系统，俄罗斯最发达，很多大赛里俄罗斯人的成绩都挺靠前的，一直想不通为什么。运用机器进行外汇交易买卖是在我看来是完全可行的，设想有个程序24H地替你赚钱，那是多么美妙的事情。
对于赚钱机器来说，程序是虚，交易系统才是实，所谓交易系统就是什么时候买，什么时候卖的一个规则，只要这个交易系统是能够长期盈利的，那么用计算机来做，结果也是一样的。最近这一个多星期，看了各种别人写的EA（就是别人写的赚钱机器），也看了各种交易系统，目前别人的EA在我机器上都没有哪一个能够稳定的盈利的，不过也很有可能是因为都是糟粕，所以大家才拿出来共享。也看到一些backtest做的很好的EA，但是人家是要卖钱滴，一是没那么多钱，二是怕上当，所以自己写好了，于是发现了一些有意思的事情。
今天花了几个小时，写了一个最简单的均线交易系统，简单的说就是快线上穿慢线的时候买，下穿的时候开空仓，再利用移动止损平仓，已经是简单的不能再简单的交易系统了，下面是一些测试结果，有一些很有趣的事情。
每个交易系统都会有一些外部参数，比如均线的周期啊什么的，而这些外部参数的取值很大程度上决定了交易系统的好坏，也在一定程度上反映这个产品或者市场的特质，并且这个特质是会发生变化的，一个直观点的例子，单边市还是震荡市就可以算一种特质。
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