20100903国信证券-数量化投资-“国信投资时钟之行业关联网络”（22页）

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内容目录
复杂网络简介 ................................................................................................... 3
A股市场行业关联网络 .................................................................................... 4
行业相对指数相关系数矩阵 ...................................................................... 4
行业相对指数距离矩阵 .............................................................................. 4
行业关联网络—最小生成树方法 .............................................................. 6
关联网络中的行业集群 .................................................................................... 7
行业集群分类 .............................................................................................. 7
经济周期中的行业集群表现分析 .............................................................. 7
06年-08年大周期分周期行业表现 ................................................... 8
09年-现在大周期分周期行业表现 .................................................... 9
行业集群轮动中的投资逻辑变迁 .................................................................... 11
06.01—07.10：强周期和轻工业轮动........................................................11
07.11—08.10：趋势清晰，强弱分明 ........................................................11
08.11—09.07：完美镜像............................................................................11
09.08—现在：经济转型期的交叉换位.....................................................11
投资逻辑变迁史之惑—从现象到本质 .................................................... 12
顺势而为—行业集群轮动策略 ....................................................................... 13
国信相对强弱方法 .................................................................................... 13
策略表现分析 ............................................................................................ 13
图表目录
图1：A股行业关联网络—最小生成树 .................................................... 6
图2：A股行业集群指数............................................................................ 7
图3：国信投资时钟之经济周期循环 ....................................................... 8
图4：A股行业集群相对指数 .................................................................. 12
图5：策略组合净值与对比基准走势 ..................................................... 14
图6：策略相对基准表现 ......................................................................... 14
图7：策略持仓图 ..................................................................................... 15
表1：行业相对指数距离矩阵 ................................................................... 5
表2：06年-08年大周期分经济周期行业表现 ........................................ 9
表3：06年-08年大周期分经济周期行业集群表现 ................................ 9
表4：09年-10年大周期分经济周期行业表现 ...................................... 10
表5：09年-10年大周期分经济周期行业集群表现 .............................. 10

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