stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样

请教：1，stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样，也即t值不一样。
2，stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square？我可以使用ols回归（不经过newey-west调整）的R square值吗？二者是一样大吗？
谢谢！

newey-west方法调整前后，系数不变，变的是t值，标准误。
而用stata和eviews的newey-west方法调整后，得出的系数是一样的，但是tt值不一样。到底该相信哪个。可能二者设定的计算规则不同。
eviews的7.0如果选了neeey-west调整方法后，下面默认d.f. adjustment复选框是选中的，得出的结果和eviews6.0下选了neeey-west调整方法后没有此d.f. adjustment复选框选项一样。而如果清空d.f. adjustment复选框，则得出的t值不一样。

shawmeng 发表于 2010-9-7 15:27
newey-west方法调整前后，系数不变，变的是t值，标准误。
而用stata和eviews的newey-west方法调整后，得出 ...

楼主这个问题解决了吗？

1. stata和eviews在应用Newey-West方法调整标准误时可能会出现差异，这主要是由于两个软件内部实现该方法的具体算法和默认设置不同。例如，滞后阶数的选择、是否考虑了截距项或趋势项等都可能影响结果。为了得到相同的结果，可以尝试在两个程序中统一设定这些参数。

2. stata使用Newey-West方法进行估计时，默认不显示R方值，因为这是针对异方差性调整的估计，与传统的OLS R方并不完全对应。但是，你仍然可以在未使用Newey-West调整的标准误差下查看R方值。这两个R方值在数值上可能不同，因为在处理异方差性后，回归系数的标准误和t统计量会发生变化，进而影响R方的计算。如果你关注的是模型的整体拟合情况，可以参考未调整的R方，但要明白它可能低估了模型的解释能力，尤其是在存在异方差性的情况下。

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