newey-west方法调整前后,系数不变,变的是t值,标准误。
而用stata和eviews的newey-west方法调整后,得出的系数是一样的,但是tt值不一样。到底该相信哪个。可能二者设定的计算规则不同。
eviews的7.0如果选了neeey-west调整方法后,下面默认d.f. adjustment复选框是选中的,得出的结果和eviews6.0下选了neeey-west调整方法后没有此d.f. adjustment复选框选项一样。而如果清空d.f. adjustment复选框,则得出的t值不一样。


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