楼主: shawmeng
3362 1

stata和eviews用newey-west对标准误调整后结果怎么不一样 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

已卖:4013份资源

硕士生

17%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
25398 个
通用积分
3.1029
学术水平
7 点
热心指数
9 点
信用等级
5 点
经验
172 点
帖子
202
精华
0
在线时间
43 小时
注册时间
2008-11-18
最后登录
2023-5-24

楼主
shawmeng 发表于 2010-9-6 14:12:42 |AI写论文
100论坛币
请教:1,stata和eviews里面用newey-west方法对标准误调整后结果怎么不一样,也即t值不一样。
2,stata里面用newey-west方法对标准误调整后结果里面怎么不显示R square?我可以使用ols回归(不经过newey-west调整)的R square值吗?二者是一样大吗?
谢谢!

关键词:newey-west EVIEWS Stata Views newey EVIEWS 调整 结果 Stata

沙发
shawmeng 发表于 2010-9-7 15:27:00
newey-west方法调整前后,系数不变,变的是t值,标准误。
而用stata和eviews的newey-west方法调整后,得出的系数是一样的,但是tt值不一样。到底该相信哪个。可能二者设定的计算规则不同。
eviews的7.0如果选了neeey-west调整方法后,下面默认d.f. adjustment复选框是选中的,得出的结果和eviews6.0下选了neeey-west调整方法后没有此d.f. adjustment复选框选项一样。而如果清空d.f. adjustment复选框,则得出的t值不一样。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-26 08:23