楼主: wyt2009
1664 1

[问答] 急求eviews中关于自相关问题。 [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

已卖:160份资源

硕士生

67%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
221 个
通用积分
0.0001
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
6453 点
帖子
118
精华
0
在线时间
199 小时
注册时间
2009-12-23
最后登录
2023-9-18

楼主
wyt2009 发表于 2010-9-6 15:26:53 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
在eviews中,如果检验时间序列的异方差不太明显,但有修正自相关后(如下表),t 检验不太好,怎么办?可以不用OLS模型,用arch模型吗?

Dependent Variable: LNY   
Method: Least Squares   
Date: 08/06/10   Time: 15:21   
Sample (adjusted): 1983 2008   
Included observations: 26 after adjustments   
Convergence achieved after 9 iterations   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C -25.78310 9.894413 -2.605824 0.0169
LNX1 0.708442 0.462148 1.532934 0.1410
LNX2 2.106640 1.294927 1.626840 0.1194
LNI -1.230464 1.219296 -1.009160 0.3250
AR(1) 0.785863 0.227825 3.449417 0.0025
AR(2) -0.138208 0.234613 -0.589088 0.5624
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:EVIEWS Views 自相关问题 Eview view EVIEWS 自相关

沙发
wenpan9933 发表于 2010-9-6 15:47:14
为什么不去掉AR(2)呢?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-25 15:20