求助，协整检验的截距项和趋势项

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各位高手，请问下在做协整检验时的趋势项和截距项怎么选择？什么情况下有该项，什么情况下又没有？依据什么确定的？非常感谢各位赐教！

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关键词：协整检验 截距项 非常感谢 求助 检验 趋势

你对序列做个图观察一下，如果围绕某一个基数上下均匀波动就没有截距；如果序列没有呈现明显的变化趋势就没有趋势项

一般先选择（6）测验一下，而后选择迹和特征值相同的选择作协整检验。

看了序列图，整体是围绕一个基数上下波动，在07年末到08年初时波动大些了，这该怎么处理呢？非常谢谢！呵呵

shando 发表于 2010-9-7 10:43
一般先选择（6）测验一下，而后选择迹和特征值相同的选择作协整检验。

Data Trend:        None        None        Linear        Linear        Quadratic
Test Type        No Intercept        Intercept        Intercept        Intercept        Intercept
        No Trend        No Trend        No Trend        Trend        Trend
Trace                1      2        0        0      0      
Max-Eig        1        1        0        0        0
您的意思是这种情况直接选择第一种就可以了吗？
我的第一种情况和第二种情况系数差别很大，所以想确认一下！

shando 发表于 2010-9-7 10:43
一般先选择（6）测验一下，而后选择迹和特征值相同的选择作协整检验。

请再详细解释一下，什么叫（6）？
若多个时间序列中，有的时间序列有截距项才I(1)，有的有时间趋势项才I(1)，有的则既无截距项又无时间趋势项才I(1)，这种情况下协整检验可否做？方程设定要不要包含截距项和时间趋势项？

irisup8899 发表于 2013-10-22 17:37
Data Trend:        None        None        Linear        Linear        Quadratic
Test Type        No Intercept        Intercept        Intercept        Intercep ...

情形1不太常用可以看看《Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题》，虽然我也没看懂

lucky99 发表于 2016-3-25 08:12
请再详细解释一下，什么叫（6）？
若多个时间序列中，有的时间序列有截距项才I(1)，有的有时间趋势项才I ...

johansen协整检验一共有五种形式，对应（1）（2）..（5）5个选项，eviews有的，然后(6)是指勾选第六个选项：将五种结果都展示出来