外汇基金中的运用

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关键词：外汇基金 范甘迪 VaR 模型 外汇基金

这是什么意思？

就是根据过去几个月，我们做外汇的实际交易计算出的标准差和平均亏损时间，再用用VAR模型计算我们的风险概率，通常我们的客户能承受的最大亏损只是他投入资金的30%，运用var模型计算出来的风险价值，我们想告诉他们，他们承担最大亏损的概率只有1%，这样客户会稍微发心一点。但实际上，风险总是集中于某点爆发，所以，尽管目前我们的标准差是34%，但有可能会在以后超过这个值，而且随着资金的增加，标准差是会被放大的，因为我们规定单笔每次亏损不能超过总资金的2%，但账户越大，单次可亏损的值就越大，标准差也会放大，当然，可能同等置信区间下的最大亏损百分比并不一定增加，但，我想说的是，尽管有严格的规定，但实际交易中风险价值可能大于var模型计算出来的值。

看的有点迷糊

实际操作蛮费劲。关键在于严格执行操作纪律。