如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？

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如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？
把全部序列都做了单位根检验，被解释变量是平稳的，有些解释变量是一阶差分后平稳，关键解释变量是二阶差分后平稳，二阶差分后就没有经济学意义了，所以面对这样的数据该咋整？救救孩子吧。

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关键词：时间序列数据 多重共线性 序列数据 时间序列 多重共线

如果一阶和二阶变量的个数成对的话，可以考虑进行洁汉森协整检验，如果通过检验那么你就知道可以用什么模型去拟合了

13758165606 发表于 2020-7-15 07:25
如果一阶和二阶变量的个数成对的话，可以考虑进行洁汉森协整检验，如果通过检验那么你就知道可以用什么模型 ...

这个检验是什么原理呢？

chimoran 发表于 2020-7-14 21:08
如果时间序列数据不适合做多元线性回归，那该如何选择适合的模型？
把全部序列都做了单位根检验，被解释变 ...

差分法并不能处理所有的非平稳序列，你可以非平稳的图贴出来，看是不是趋势引起的，非平稳有很多因素的