关于R读取时间序列数据的问题

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新手请教大家了，在R中读取对应的时间序列数据，由于是WTI交易数据，因此时间不连续，先导入R后，为何用ts转换后时间全部变成数字依次排序了，比如原来第一例是2008-02-01，就变成1了，这是为什么呢？
另外，能否推荐一本R与数据分析的基础读物？谢谢大家了

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 交易数据 数据分析

先自己搜一下嘛！

gyqznufe 发表于 2013-12-3 01:38
先自己搜一下嘛！

求别灌水啊！

jdluxun 发表于 2013-12-3 08:58
求别灌水啊！

灌水？吃多了我！

若是年度数据，若x<-ts(y,frequency=1,start=c(开始年份))；若是月度数据，x<-ts(y,frequency=12,start=c(开始年份，开始月份))。可以先看看《R语言——时间序列分析》，作者：Avril Coghlan。

skytreee 发表于 2013-12-4 14:04
若是年度数据，若x

若是日度数据呢？

在频率那里要是=7就是一星期7天 =5就是一星期5天，就应该是daily

其实这道题是麻烦在你的交易日也不是规则的 比如1月1 2日就不交易 3 4 5 交易 6 7 不交易 8 9 10 11 12 不交易 所以读取数据的时候如果设计了freq都会面临同一个问题 但是目前还没有找到一个可行性的灵活读取时间的办法

chickenhanzeyu 发表于 2017-3-16 15:48
其实这道题是麻烦在你的交易日也不是规则的 比如1月1 2日就不交易 3 4 5 交易 6 7 不交易 8 9 10 11 12 不交 ...

是我没有找到好的办法 急求大神解救

我找到了一个办法 问题是在excel的存储格式上面 excel的存储格式默认是2010/10/01 r语言是读不进去这种斜杠的 只能读入横杠的 例如2010-10-01 所以在excel内部通过自定义格式把斜杠转化为横杠（这个自行百度） 然后就可以读进去了 并用ts或者xts等包进行下一步的时间序列分析