一般的多元回归之前要不要对变量进行平稳性检验？

hoochan 发表于 2013-4-7 16:55
如果被解释变量是不平稳的，而解释变量均是平稳的，此时该怎么办呢？请假大牛。

这根本就不可能有回归关系

yuzhigang_1983 发表于 2013-4-16 15:14
这根本就不可能有回归关系

我是5年的数据，有13个截面。这样的面板需要做平稳性检验吗？初涉计量，很多知识欠缺.......谢谢解答啊。
看到网上的教程都是按照套路来的，先做平稳性检验，我就照着做了，但是变量里面好像就只有一个是零阶单整的，几个一阶单整，有2个变量，一阶差分还是不平稳，做二阶差分的时候提示说‘syntax error’。 我想问这应该如何改进？是这里不需要做平稳性检验吗？还是 把时间区间加长，比如加到10年？

文洁 发表于 2013-5-3 13:48
我是5年的数据，有13个截面。这样的面板需要做平稳性检验吗？初涉计量，很多知识欠缺.......谢谢解答啊。 ...

几个变量？

yuzhigang_1983 发表于 2013-5-3 21:04
几个变量？

宏观3个解释变量，微观6个解释变量。宏微观分别建模的

文洁 发表于 2013-5-4 14:15
宏观3个解释变量，微观6个解释变量。宏微观分别建模的

一般大样本的面板数据不需要做做平稳性检验。但要考虑自由度，比如如果变量多，还有滞后项的话，你这些样本量就显得少很多了。

yuzhigang_1983 发表于 2013-5-6 15:59
一般大样本的面板数据不需要做做平稳性检验。但要考虑自由度，比如如果变量多，还有滞后项的话，你这些样 ...

我几乎没接触过计量~很多不懂~~那我现在这个是需要改吗？怎么改呢？

文洁 发表于 2013-5-6 16:43
我几乎没接触过计量~很多不懂~~那我现在这个是需要改吗？怎么改呢？

不同阶单整你就尝试直接回归就可以了。看看相关统计值是否显著，若显著，就可以了，不显著可以考虑删除几个变量

yuzhigang_1983 发表于 2013-5-7 20:20
不同阶单整你就尝试直接回归就可以了。看看相关统计值是否显著，若显著，就可以了，不显著可以考虑删除几 ...

R平方太小了还是不行啊......我打算把样本都换一换了~截面减少、时序增多~

文洁 发表于 2013-5-8 20:43
R平方太小了还是不行啊......我打算把样本都换一换了~截面减少、时序增多~

r方是最不重要的一个指标了。你的r2多少？

直接用协整检验看看是否存在长期的关系，存在的话就是线性平稳了，也行的