一般的多元回归之前要不要对变量进行平稳性检验？

yuzhigang_1983 发表于 2012-1-5 21:59
这样的不需要做单位根检验，直接回归即可。

请教一下，我的线性回归只有两个解释变量，其中一个还是被解释变量的一阶滞后项，请问这种情况下还需要做平稳性检验吗？做这类回归的话，15年数据够不够呀。。。不能找到更多呀==  

伊蕙 发表于 2014-7-18 23:34
请教一下，我的线性回归只有两个解释变量，其中一个还是被解释变量的一阶滞后项，请问这种情况下还需要做 ...

做出来效果很不好

yuzhigang_1983 发表于 2014-7-19 09:29
做出来效果很不好

本来应该做动态面板数据的。。。但觉得太难，想做时间序列，结果数据不够。。。哭了。。。

metoo  平稳性检验是要检验所有自变量和因变量还是只要检验因变量啊  懵了我

hoochan 发表于 2013-4-7 16:55
如果被解释变量是不平稳的，而解释变量均是平稳的，此时该怎么办呢？请假大牛。

你的案例是时间序列数据，时间序列数据一般来说都是不平稳的，所以当你使用时间序列数据进行回归的时候，一般要进行数据的检验（单位根检验或者看自相关偏相关图），如果存在时间序列存在单位根，那么说明序列不平稳，一般需要进行差分处理，使得时间序列变得稳定。

只有解释变量和被解释变量都变成平稳的变量，这样才能进行直接的回归，否则可能会出现伪回归的现象。

onesli 发表于 2014-8-27 08:35
你的案例是时间序列数据，时间序列数据一般来说都是不平稳的，所以当你使用时间序列数据进行回归的时候， ...

回归要进行单位根检验么？我看很多计量书上做回归并不必须进行单位根检验啊，进行EG协整或JJ协整才需要做ADF吧？

yuzhigang_1983 发表于 2012-1-5 21:59
这样的不需要做单位根检验，直接回归即可。

您好想问一下，多元线性回归ADF检验，是单独对每个变量（包括解释变量和被解释变量）进行检测，还是需要分别对每个自变量与因变量进行检测，还是因变量与所有自变量作为一个group然后进行检测呢？谢谢~

格兰杰检验与adf是咋回事啊

Cheney1994 发表于 2016-4-22 13:46
您好想问一下，多元线性回归ADF检验，是单独对每个变量（包括解释变量和被解释变量）进行检测，还是需要分 ...

每一个进行检验

~sunshine 发表于 2014-8-6 11:42
metoo  平稳性检验是要检验所有自变量和因变量还是只要检验因变量啊  懵了我

所有的一起检验