既有滞后变量(非随机扰动项)又有非滞后变量的方程如何拟合,如y=x+x(-1)+x(-2)+z+h,这种方程可以用普通最小二乘法回归吗?它的异方差、自相关又如何检验及处理,是否与普通方程如y=x+z+h的方法一致呢
楼主: lswgdhy
|
2062
1
[求助]请问既有滞后变量又有非滞后变量的方程如何拟合 |
副教授 56%
-
|
回帖推荐tonylee1101 发表于2楼 查看完整内容 这个我也没有碰到过,我帮你顶一下,我提一下个人的意见
1、先应该判断滞后变量与非滞后变量的关系。有没有共线性等。
2、如果没有,把滞后变量的部分用阿尔蒙模型处理,然后和非滞后变量用用普通最小二乘法。
以上不一定对,这是自已的一点看法,请高手指正
本帖被以下文库推荐
| ||
未经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香
|
|||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明