怎样检验一个factor是不是要priced?

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楼主

econfj 发表于 2010-9-18 15:44:42 |AI写论文

500论坛币

怎样检验一个factor是不是要priced?
比如说FLOS(2005)说明accrual qualtiy should be priced.
据我所知有time series和cross sectional的方法.
但是我对这一块的文献不熟悉,
能不能说明各种方法的差别,以及具体怎么做?
stata的程序怎么实现?如果有具体的stata程序更好.
很感谢任何有用的信息,任何有用的信息都将送论坛币.可以在500币的基础上继续追加到5000币.
非常感谢!