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雷达卡
(2010年秋季)
授课教师： 王明涛 副教授
教材：王明涛编，《金融风险计量与管理》，上海财经大学出版社，2008年
参考资料（英文，Jefferson Duarte, Risk Management,Fin562, Futures and Options,F561）
《金融工程》，高等教育出版社，郑振龙主编，2003年
《期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，赫尔著，张陶伟译，1997年
参考专业刊物：《经济研究》、《金融研究》、《数量经济与技术经济研究》、《统计研究》等。
金融风险计量与管理教学要点
第一章 金融风险计量与管理概论
1、金融风险计量与管理概述：
金融风险的基本含义、分类、意义与金融风险管理的目标、方式与步骤
2、金融风险计量与管理的基本理论与方法概述
风险的本质属性，风险计量的一般理论、基本方法，金融风险管理的基本理论与基本方法。
3、主要金融风险计量与管理方法概述
市场风险、利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等计量与管理概述。
第二章 金融风险计量的基本理论与方法
1、金融风险计量的基本理论
基于效用函数的风险金计量模型、Fishburn 的一般计量模型、风险计量的一般标准。
2、金融风险计量的一般方法
损失概率和期望损失方法、方差计量方法、信息熵方法、非线性分形几何方法、Downside Risk方法。
第三章 金融风险管理的基本理论
1、投资组合基本理论
2、无套利原理
3、风险管理制度化理论
4、金融风险管理的主要方法
非系统风险管理方法、系统风险管理方法、套期保值方法、风险管理制度化方法
第四章 金融风险管理的主要工具— 金融衍生品与定价
1、金融远期与金融期货
金融远期合约的概念与分类、金融期货的概念与分类、远期与期货的定价
2、金融互换：金融互换的基本概念、金融互换的定价
3、金融期权：金融期权的基本概念、金融期权的定价
4、信用衍生品的定价
第五章 金融风险管理的基本方法—金融衍生品的应用
1、金融远期在金融风险管理中的应用
2、金融期货在金融风险管理中的应用：套期保值、套利
3、金融互换在金融风险管理中的应用
4、金融期权在金融风险管理中的应用
第六章 市场风险的计量与管理
1、市场风险的概念与计量的一般方法
2、VaR的基本概念
3、独立同分布正态收益率下的VaR计算
4、非独立同分布正态收益率下的VaR计算
5、VaR计算的极值方法
6、VaR修正模型——CVaR模型
7、VaR模型的准确性和误差分析
8、市场风险管理的主要方法
第七章 利率风险的计量与管理
1、利率风险的概念
2、利率风险的计量
久期计量法、基点价值计量法、凸度计量法、VaR计量法、利率敏感性缺口模型、利率风险的其他计量方法
3、利率风险的管理方法
利率免疫方法、远期利率协议、利率期货、利率互换
第八章 信用风险计量与管理
1、信用风险的概念
2、信用风险的计量方法
信用等级计量法、信用差额（Credit Spreads）计量法、违约概率的计算法、期望损失方法、VaR分析方法、KM V 模型和“违约距离”、信用风险财务分析方法
3、信用风险的管理方法—信用衍生品
第九章 流动性风险的计量与管理
1、流动性的概念与计量方法
2、流动性风险的计量
3、流动性风险的管理方法
第十章其他风险的计量与管理
1、操作风险的概念、计量与管理
2、政策风险的计量与管理
3、总体风险的计量与管理探讨
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