急求MATLAB指点！！！

4楼code是求解ARL.

13楼optimpara.m
是求解smoothing parameter
           &control limit

两个你可试过?

您好！！！非常感谢你的热心帮助。
4楼的编程我试过可以得到ARL值，若过程的均值偏移为delta=0.5,方差为1，自相关系数fi为0，上下限从（0.759352，-0.759352）变为（1.259352，-0.259352）可得到的ARL值都是503.44，请问要考虑偏移和自相关如何修改程序？



21# epoh

您好，请指点一下，好吗？这是基于AR(1)模型求解残差EWMA图的ARL,但运行结果是0，与实际结果370不符，请高人指点，万分感激！

function y=arl_ewma(lmda,K)
rn=randn(1,10000+1);
beta=0;  %AR(1)自回归系数
delta=0; %均值偏移系数
mu=(1-beta)*delta*sqrt(1/(1-beta^2))*var(rn);%残差均值偏移量
UCL=mu+K*sqrt(lmda/(2-lmda))*var(rn);%上限
LCL=mu-K*sqrt(lmda/(2-lmda))*var(rn);%下限
sum=0;
rep=10000;  Z=1;
for i=1:rep
    r1=0;n=1;
    while n<10000   
       if Z>UCL && Z<LCL  
            Z=lmda*rn(1,i)+(1-lmda)*Z;
        r1=r1+1;
        break
        end
       n=n+1;
    end
    sum=sum+r1;
end
y=sum/rep;
21# epoh

in R
xewma.arl(l=0.13,c=2.88,mu=0,zr=0,hs=0,sided="two",limits="fix",q=1,r=40)  
#504.8908  
                           
xewma.arl(l=0.13,c=2.88,mu=0.5,zr=0,hs=0,sided="two",limits="fix",q=1,r=40)  
# 34.08857

%%in Matlab
T1=normcdf(temp,0,1);  => T1=normcdf(temp,0.5,1);
T2=normcdf(temp,0,1);  => T2=normcdf(temp,0.5,1);

ans:34.1734

看不太懂,请解释一下
你设置beta=0;  delta=0;
当然 mu=0

你设置 Z=1;
主要是让 if Z>UCL && Z<LCL  条件达不到??

r1一直是0,r1代表啥么?

lmda=?
K=?

谢谢您的指导！deltao=0;beta=0;是在过程没有自相关的影响，没有均值偏移的情况下的ARL值，对于Z为ewma残差的统计量初值应该设为0，上面错了。 if Z>UCL && Z<LCL  是EWMA统计量满足上下控制限，若超出则跳出循环，r1是记录循环次数，即运行长度RL。lmda是EWMA的平滑系数，值为0.2,；K为参数值为3.



25# epoh

lmda=0.2;
K=3;
beta=0;  %AR(1)自回归系数
delta=0; %均值偏移系数
n=1;
sum=0;
rep=10001;
while(n<rep)
rn=randn(1,rep);
mu=(1-beta)*delta*sqrt(1/(1-beta^2))*var(rn);%残差均值偏移量
UCL=mu+K*sqrt(lmda/(2-lmda))*var(rn);%上限   
LCL=mu-K*sqrt(lmda/(2-lmda))*var(rn);%下限  

Z(1)=0;
for i=2:rep
   Z(i)=lmda*rn(1,i)+(1-lmda)*Z(i-1) ;
end
Z=Z(1,2:rep);
idx=find(Z>UCL | Z<LCL,1);
if(isempty(idx)==1) idx=0;
end
sum=sum+idx;
n=n+1;
end      
y=sum/(rep-1)     %558.6505

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
in R
Computation of the (zero-state) ARL
l=0.2
c=3
mu=0
xewma.arl(l,c,mu,zr=0,hs=0,sided="two")
#     arl
#559.8741

非常感谢您的帮助！！！
27# epoh

好东西啊 顶一个

epoh老师好，我想请问您还有OptMEWMA_FINAL.exe这个吗？您能发我一份吗？邮箱 s18237106122@gmail.com   万分感谢！我是质量管理专业的学生，现做本科毕业论文，题目是多元统计过程控制。我想请教个问题：我求得的mcusum控制图在受控状态下的状态转移概率矩阵，每行所有元素之和不等于1，这是不是定错了？