如何选取控制变量（使得回归结果显著）？

onsangwong 发表于 2020-7-20 14:38
第一次做实证分析（非平衡面板数据），我尝试着做回归的时候发现，单独对自变量和因变量进行回归时候结果是 ...

我有编写好的自动筛选控制变量的程序，需要可以联系。

pengxhan 发表于 2021-10-20 14:15
我有编写好的自动筛选控制变量的程序，需要可以联系。

您好请问怎么联系？

GZTKLDNN 发表于 2022-1-29 20:19
您好请问怎么联系？

https://bbs.pinggu.org/thread-10882910-1-1.html

陈陈陈红 发表于 2021-4-28 21:27
那变量之间不会相互影响吗？

总不能多重共线性吧，先做描述性统计和相关性分析呗，明细能相互解释/相关的肯定不放

个人觉得，缺失特征数据的非平衡面板用固定效应；样本不同的应该叫混合截面了

请问楼主调整控制变量就一定会使核心解释变量结果显著吗？

Zhang_1998 发表于 2022-9-19 21:42
请问楼主调整控制变量就一定会使核心解释变量结果显著吗？

当然不一定 只是说有可能，这需要多尝试

pengxhan 发表于 2021-10-20 14:15
我有编写好的自动筛选控制变量的程序，需要可以联系。

朋友，你好！请问，怎么联系？

陈陈陈红 发表于 2021-4-23 09:34
求助，这个问题怎么解决？控制变量有四五十个，想筛选10个使得结果显著

请问你是怎么解决的呀

在实证研究中选取控制变量的确是一项挑战。一个关键点是理解哪些变量可能会影响你的因变量，并且这些影响并非你感兴趣的自变量所直接导致的，而是其他潜在的因素。以下是一些建议：

1. **理论指导**：首先应该基于理论来选择控制变量，而不是仅仅为了提高统计显著性。考虑什么因素理论上可能影响结果，然后在模型中加入这些变量。

2. **逐步回归法**：你提到的逐步回归确实是一种方法，但这种方法主要用于模型构建和特征选择，并非总是推荐用于研究设计。它可能会导致模型偏倚，因为选择的过程可能受数据驱动而非理论驱动。然而，在探索性分析阶段，你可以使用这种方法来识别哪些变量对结果有显著影响。

3. **回归方法的选择**：你提到的混合、固定或随机效应模型的选择应该基于你的研究问题和数据特点。非平衡面板数据通常建议使用固定或随机效应模型，具体选择哪一种依赖于假设个体间是否存在异质性以及这种异质性是否与解释变量相关。

4. **数据质量检验**：多重共线性、异方差性和自相关性的检查是非常重要的步骤，应该在进行最终分析之前完成。如果存在这些问题，你可能需要采用相应的解决策略，比如使用稳健的标准误（对于异方差）、Lagrange乘子测试后选择适合的效应模型（随机或固定），或者考虑使用广义最小二乘法等技术来处理自相关。

5. **回归顺序**：理论上讲，在检查数据质量和选择回归方法之前，理论框架和变量的选择应该已经确定。但是实际操作中，这些步骤可以并行进行以确保分析的效率和准确性。

最后，我建议在实证研究过程中，保持对文献的持续阅读，并与领域内的专家讨论你的设计，这样可以帮助你更好地理解哪些控制变量是必要的，以及如何有效地处理数据中的潜在问题。希望这些建议能够帮助到你！

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